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万家沪深300指数增强型证券投资基金      更新招募说明书       （2024 年第 2 号）    基金管制东说念主：万家基金管制有限公司    基金托管东说念主：宁波银行股份有限公司        二零二四年十二月 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）                        遑急辅导    万家沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年5月25 日由万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基金经中国证券监督管制委员会证监许可 2018867号文准予变更注册而来。    万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基金基金份额抓有东说念主大会以通信方式召 开，大会于2018年7月9日表决通过了《对于万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基 金转型及基金合同修改相关事项的议案》，同意变更万家瑞旭生动配置羼杂型证券 投资基金的基金称呼、基金类别、投资范围、投资策略等内容并相应改良基金合 同。自2018年7月9日起，《万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基金基金合同》失效 且《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同日起见效。    基金管制东说念主保证招募说明书的内容着实、准确、无缺。    本基金经中国证监会变更注册，但中国证监会对万家瑞旭生动配置羼杂型证 券投资基金的变更注册，并不标明其对本基金的价值、收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及阛阓前 景等作出本色性判断或者保证。    本基金标的指数为沪深300指数。    指数样本空间由同期得志以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业刊行的存 托凭证组成：    （1）科创板证券：上市时辰高出一年。    （2）创业板证券：上市时辰高出三年。    （3）其他证券：上市时辰高出一个季度，除非该证券自上市以翌日均总市值 排在前30位。    沪深300指数样本是按照以下方法遴荐谋划气象邃密、无罪犯违规事件、财务 评释无紧要问题、证券价钱无明白异常波动或阛阓主宰的公司：    对样本空间内证券按照夙昔一年的日均成交金额由高到低排行，剔除排行后 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）     对样本空间内剩余证券，按照夙昔一年的日均总市值由高到低排行，考取前     相关标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司，网址： http://www.csindex.com.cn。     本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投成本基金前，请崇敬阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息暴露文献，全面强项本基金居品的风险收益特征和居品脾气，充分计划自 身的风险承受才智，感性判断阛阓，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意 愿、时机、数目等投资行动作出孤苦决策，承担基金投资中出现的万般风险。投 成本基金可能遭遇的风险包括：证券阛阓举座环境激励的系统性风险；个别证券 私有的非系统性风险；巨额赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生 的操作风险；因交收讲错和投资债券激励的信用风险；本基金使用量化模子的特 有风险；基金投资申报可能低于事迹比拟基准的风险。     本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、权证等金融养殖 品，可能给本基金带来突出风险。     本基金可投资中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式刊行和交往， 并不公开万般材料（包括招募说明书、审计评释等），外部评级机构一般不合这类 债券进行外部评级，可能会缩短阛阓对这类债券的招供度，从而影响这类债券的 阛阓流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产边界较小、经 营的波动性较大，且万般材料不公引诱布，也大大提高了分析并追踪发借主体信 用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。     本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公引诱 行和交往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质料恶化或投资者巨额赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖 出所抓有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。     本基金可参与融资业务和转融通证券出借交往，可能存在杠杆投资风险和对 手方交往风险等风险。     本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所 面对的共同风险外，本基金还将面对投资存托凭证的特殊风险。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东说念主履行相应 模范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的相关章节。侧袋 机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读关系内容并存眷本基金启用侧袋机制时的特 定风险。    本基金的具体运作特色详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风 险及私有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。    本基金为指数增强型股票基金，投资者投资于本基金面对追踪误差遏抑未达 约定想法、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，其预期风险和预期 收益高于羼杂型基金、债券型基金和货币阛阓基金。基金管制东说念主提醒投资者基金 投资的“买者振奋”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。    Y类基金份额的申赎安排、资金账户管制等事项还应当苦守国度对于个东说念主养 老金账户管制的章程。在向投资东说念主充分暴露的情况下，为饱读吹投资东说念主在个东说念主养老 金领取期耐久领取，基金管制东说念主可建树如期分成、如期支付、定额赎回等机制； 基金管制东说念主亦可对运作方式、抓有期限、投资策略、估值方法、申赎更动等方面 作念出其他安排。具体见更新的招募说明书或关系公告。    基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能赢得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说 明书及《基金合同》。    基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其未 来发扬。基金管制东说念主管制的其他基金的事迹不组成对本基金事迹发扬的保证。    投资者应当崇敬阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品贵寓摘要等信息 暴露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    本基金合同约定的基金居品贵寓摘要编制、暴露与更新要求，自《信息暴露 办法》实施之日起一年后初始扩充。    本招募说明书（更新）根据《基金合同》加多Y类基金份额的更新日历为 发扬数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                                                                更新招募说明书（2024 年第 2 号）                                                           目          录 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                                                    更新招募说明书（2024 年第 2 号） 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）                        第一部分 弁言    《万家沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募 证券投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管制办 法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息暴露管制办法》（以下 简称《信息暴露办法》）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管制章程》（以 下简称《流动性风险管制章程》）、《证券投资基金信息暴露内容与方法准则第5号招募说明书的内容与方法>》、《公开召募证券投资基金运作指引第3号——指数基金 指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金 业务管制暂行章程》（以下简称“《暂行章程》”）等相关法律法例以及《万家沪深    基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何空虚纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其着实性、准确性、无缺性承担法律处事。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓由万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基金变更注册而来。基金管制东说念主没 有托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行动本人即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关章程享 有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应详备查阅 基金合同。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）                        第二部分 释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 旭生动配置羼杂型证券投资基金转型而来 同》及对基金合同的任何灵验改良和补充 增强型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改良和补充 募说明书》过甚更新 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等 出的改良 机关对其时时作念出的改良 机关对其时时作念出的改良 时时作念出的改良 理章程》及颁布机关对其时时作念出的改良 金指引》及颁布机关对其时时作念出的改良 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金       更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 法登记并存续或经相关政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、处事法东说念主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 额的申购、赎回、更动、转托管及如期定额投资规划等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主签订了基金销售服务契约，办理基金销售业务 的机构 资者基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、 代理披发红利、建立并守护基金份额抓有东说念主名册和办理非交往过户等 公司或接受万家基金管制有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 办理申购、赎回、更动、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户 见效日，原《万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基金基金合同》自销亡日阻隔 计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 作日 代为办理登记业务的机构的关系业务法令，是表率基金管制东说念主所管制的盛开式证券 投资基金登记方面的业务法令，由基金管制东说念主和投资者共同苦守 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 定的条件，肯求将其抓有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额更动为基金管制 东说念主管制的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 上基金更动中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金更动中转入肯求份 额总额后的余额)高出上一盛开日基金总份额的10% 入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 项过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交往日以上的逆回购与银 行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达受限的新 股及非公引诱行股票、资产支抓证券、因刊行东说念主债务讲错无法进行转让或交往的债 券等 的方式，将基金调节投资组合的阛阓冲击成安分派给实验申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并 得到公道对待 联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子暴露网 站）等媒介。 的前提下，按照一定比例调节基金份额总额及基金份额净值 贵寓摘要》过甚更新 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公道对待，属于 流动性风险管制器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 2 号）                      第三部分 基金管制东说念主    （一） 基金管制东说念主概况    称呼：万家基金管制有限公司    住所、办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    成立日历：2002年8月23日    批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号    谋划范围：基金召募；基金销售；资产管制和中国证监会许可的其他业务    组织模样：有限处事公司    注册成本：叁亿元东说念主民币    存续期间：抓续谋划    计划东说念主：兰剑    电话：021-38909626     传真：021-38909627    股权结构： 中泰证券股份有限公司                     60% 山东省新动能基金管制有限公司                 40%   （二） 主要东说念主员情况    董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统处事，2014年10月加入万家基金管制有限公司，现任公司党委布告、董事 长。    董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券规划财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。    董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东说念主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金管制有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号） 山东省新动能基金管制有限公司财务管制部部长。    董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚外洋投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高档顾问人、总裁助理，深圳 富坤创业投资有限公司阛阓营销投资者关系部司理，深圳富坤纷乱投资有限公司高 级投资司理，山东海洋明石产业基金管制有限公司投资部副总裁，山东蓝色经济产 业基金管制有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投资管制有 限公司扩充总裁、山东省新动能基金管制有限公司投资发展部部长等职，现任山东 省新动能投资管制有限公司董事长。    董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管制有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金管制有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交往部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。    孤苦董事武辉女士，农工党员，博士研究生，说明注解。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学说明注解。    孤苦董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东说念主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司扩充董事。    孤苦董事林彦先生，中共党员，博士研究生，说明注解。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院说明注解。    监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子相差口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务司帐工 作，在山东省外洋相信股份有限公司、山东省金融资产管制股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金管制有限公司副总司理。    监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱成本信用风 险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷阛阓风险分析师、中泰证券股份 有限公司风险管制部副总司理、红塔证券股份有限公司风险管制部总司理等职。现 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 任中泰证券股份有限公司风险管制部总司理。    监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管制有限公 司，现任公司基金运营部总监。    监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。    监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金管制有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。    董事长：方一天先生（简介请参见基金管制东说念主董事会成员）    总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管制东说念主董事会成员）    督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册司帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师处事，2005年10月干预万家 基金管制有限公司处事，2015年4月起任公司督察长。    副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限处事公司运营中心副总司理、上投摩根基金管制有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月干预万家基金管制有限公司处事，先后担任万家基金管制 有限公司总司理助理、业务管制部总监、网罗金融部总监，万家资产基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。    副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月干预万家基金管制有限公司，    副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任资产证券有限处事公 司资产管制部分析师、中银外洋证券有限处事公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）    乔亮先生, 好意思国斯坦福大学工商管制博士，2019年7月入职万家基金管制有限公 司，现任公司首席量化投资官、基金司理，历任公司总司理助理、量化投资部总监 （兼）、副总司理。曾任好意思国巴克莱外洋投资管制公司投资部基金司理，加拿大退 休基金外洋投资管制公司量化投资部基金司理，南边基金管制有限公司数目化投资 部投资司理，通联数据股份公司联合独创东说念主、首席投资官，上海寻乾资产管制有限 公司投资总监、总司理，巨杉（上海）资产管制有限公司量化投资部投资总监等 职。2019年7月入职万家基金管制有限公司，现任公司副总司理、基金司理，历任 总司理助理、量化投资部总监（兼）。现任万家中证1000指数增强型发起式证券投 资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家元贞量化选股股票型 证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证 券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基 金、万家量化睿选生动配置羼杂型证券投资基金、万家颐达生动配置羼杂型证券投 资基金、万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金司理。    本基金历任基金司理：    高翰昆先生(2016年09月至2017年10月)；    卞勇先生(2016年10月至2018年01月)；    柳发超先生(2016年10月至2018年01月)；    陈旭先生(2017年11月至2019年09月)。    （1）权益与组合投资决策委员会    主 任：陈广益    副主任：黄海    委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧    陈广益先生，总司理、首席信息官。    黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。    莫海波先生，副总司理、基金司理。    乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。    任峥先生，总司理助理、基金司理。    徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    高源女士，基金司理。    黄兴亮先生，基金司理。    孙远慧先生，研究副总监。    （2）固定收益投资决策委员会    主 任：陈广益    委 员：苏谋东、周潜玮、郅元    陈广益先生，总司理、首席信息官。    苏谋东先生，总司理助理、基金司理。    周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。    郅元先生，现款管制部副总监（主抓处事）、基金司理。    （三） 基金管制东说念主的职责 收益； 法律行动；    （四） 基金管制东说念主承诺 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 和中国证监会的相关章程，建立健全里面遏抑轨制，采取灵验模范，留心违背现行 灵验的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会相关章程的行动发生。 法》、《信息暴露办法》及相关法律法例，建立健全里面遏抑轨制，采取灵验模范， 留心下列行动的发生：    (1)将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    (2)不公道地对待其管制的不同基金财产；    (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东说念主之外的东说念主牟取利益；    (4)向基金份额抓有东说念主违规承诺收益或者承担损失；    (5)依照法律法例相关章程，由中国证监会章程阻遏的其他行动。 家相关法律、法例及行业表率，淳厚信用、勤勉尽责，不从事以下行动：    (1)越权或违规谋划；    (2)违背基金合同或托管契约；    (3)特地挫伤基金份额抓有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；    (4)在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；    (5)拒却、搅扰、辞谢或严重影响中国证监会照章监管；    (6)轻佻职守、虚耗权利；    (7)违背现行灵验的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的相关规 定，泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖玄妙、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规划等信息；    (8)违背证券交往场面业务法令，利用对敲、倒仓等技巧主宰阛阓价钱，侵犯 阛阓递次；    (9)贬损同行，以举高我方；    (10)以不刚直技巧谋求业务发展；    (11)有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；    (12)在公开信息暴露和告白中特地含有空虚、误导、诈骗因素；    (13)侵占、挪用基金财产；    (14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 从事关系的交往行动；    (15)其他法律、行政法例以及中国证监会阻遏的行动。    (1)依影相关法律法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主 谋取最大利益；    (2)不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；    (3)不泄露在职职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖玄妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资规划等信息；    (4)不以任何模样为其他组织或个东说念主进行证券交往。    （五） 基金管制东说念主的里面遏抑轨制    根据“正当合规、全面、审慎、应时”的要求，为确定明确的基金投资场所、投 资策略以及基金组织方式和运作方式，坚抓基金运作“安全性、流动性、效益性”相 统一的谋划理念，公司里面风险遏抑必须受命以下原则：    (1)健全性原则。里面风险遏抑必须浸透到公司的不同决策和管制头绪，团结 于各项业务过程和各个操作门径，遮蔽系数的部门、处事岗亭和风险点，弗成存在 轨制上的盲点。    (2)灵验性原则。万般里面风险遏抑轨制必须得当国度和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的巨擘性，成为全体职工严格苦守的行动指南；任何东说念主不 得领有卓越轨制或违背规章的权力。公司的谋划运作要信得过作念到有章必循，违法必 究。    (3)孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保抓相对孤苦，公司固有 财产、基金财产过甚他财产的运作应当分离。    (4)互相制约原则。各项轨制必须体现公司重要的业务部门之间和重要的处事 岗亭之间的互相制约、互相制衡的原则，合规稽核部门具有其孤苦性，必须与扩充 部门分开，业务操作主说念主员与遏抑东说念主员必须稳当分开，并向不同的管制东说念主员负责；在 存在管制东说念主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东说念主员提供不错径直向最高管制层 评释的渠说念。    (5)多重风险监管原则。公司为了充分驻扎万般风险，作念善事前风险遏抑，建 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险遏抑的第一层级 的遏抑；由合规稽核部及风险遏抑委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控 制。    (6)定性与定量相结合原则。形成一套比拟完备的轨制体系和量化想法体系， 使风险遏抑处事更具科学性和可操作性。    (1)保证公司谋划运作严格苦守国度相关法律法例和行业监管法令，自愿形成 遵法谋划、表率运作的谋划念念想和谋划理念。    (2)驻扎和化解谋划风险，提高谋划管制效益，确保谋划业务的稳健运行和受 托资产的安全无缺，终了公司的抓续、踏实、健康发展。    (3)确保基金、公司财务和其他信息着实、准确、无缺、实时。    为进行灵验的业务组织的风险遏抑，公司树立“权责统一、严实灵验、章程递 进”的四说念内控防地：    (1)建立一线岗亭的第一都内控防地。属于单东说念主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有详备的岗亭说明书和业务历程，各岗 位东说念主员在上岗前均须瞻念察并以书面方式承诺苦守，在授权范围内承担处事。    (2)建立关系部门、关系岗亭之间互相监督制约的处事模范动作第二说念内控防 线。建立遑急业务处理凭据传递和信息交流轨制，明确业务文献署名的授权。    (3)成立孤苦的风险遏抑部门，从而形成第三说念内控防地。公司督察长和里面 合规稽核部门孤苦于其他部门，对公司里面遏抑轨制的总体扩充情况，各职能部 门、岗亭的业务扩充情况实施严格的检查和反馈。    (4)公司风险遏抑委员会如期或不如期地对公司举座运营情况进行检查，并提 出率领性的看法，形成第四说念内控防地。    (1)环境风险遏抑    ①轨制风险——对于公司组织结构不涌现、轨制不健全带来的风险遏抑；    ②说念德风险——由于职员个东说念主利益禁止带来的风险遏抑。    (2)业务风险遏抑 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    ①前台业务风险的遏抑；    ②后台业务风险的遏抑。    (1)本公司承诺以上对于里面遏抑的暴露着实、准确；    (2)本公司承诺根据阛阓变化和公司发展不停完善里面风险遏抑轨制。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）                       第四部分 基金托管东说念主    一、基金托管情面况    （一）基本情况    称呼：宁波银行股份有限公司    住所：浙江省宁波市宁东路345号    办公地址：浙江省宁波市宁东路345号    法定代表东说念主：陆华裕    注册日历：1997年04月10日    批准树立机关和批准树立文号：中国银监会，银监复200764号    组织模样：股份有限公司    注册成本：东说念主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整    存续期间：抓续谋划    基金托管阅历批文及文号：证监许可【2012】1432号    托管部门计划东说念主：王海燕    电话：0574-89103171    （二）主要东说念主员情况    截止2024年6月底，宁波银行资产托管部共有职工137东说念主，系数职工领有大学本 科以上学历。    （三）基金托管业务谋划情况    动作中国大陆托管服务的先驱，宁波银行自2012年赢得证券投资基金资产托 管的阅历以来，袭取“淳厚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制和内 部遏抑体系、表率的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产 托管东说念主职责，为境表里弘大投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安全、高 效、专科的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富 和陶冶的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基 金、证券公司连联合产管制规划、证券公司定向资产管制规划、基金公司特定客户 资产管制等门类都全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管制等 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 升值服务，不错为万般客户提供个性化的托管服务。    截止2024年6月底，宁波银行共托管126只证券投资基金，证券投资基金托管规 模2594.12亿元。    （四）基金托管东说念主的职责    基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐模范的，基金管制东说念主 应按照基金托管东说念主要求的方法提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关系时间系 统，对基金实验投资是否得当基金合同对于证券遴荐模范的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对 基金投资、融资比例进行监督。    基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管制东说念主基金投资阻遏行动和关联交往进行 监督。根据法律法例相关基金从事关联交往的章程，基金管制东说念主和基金托管东说念主应事 先互相提供与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他紧要历害关系的公司名单 及相关关联方刊行的证券名单。基金管制东说念主和基金托管东说念主有处事确保关联交往名单 的着实性、准确性、无缺性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。    基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管制东说念主参与银 行间债券阛阓进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供得当 法律法例及行业模范的、经在意遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓交往敌手名 单，并约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金管制东说念主应严格按照交往敌手名 单的范围在银行间债券阛阓遴荐交往敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前 提供的银行间债券阛阓交往敌手名单进行交往。    （五）基金托管东说念主的里面遏抑轨制    强化里面管制，保障国度的金融方针计策及关系法律法例贯彻扩充，保证自愿 合规照章谋划，形成一个运作表率化、管制科学化、监控轨制化的内控体系，保障 业务平素运行，宝贵基金份额抓有东说念主及基金托管东说念主的正当权益。    由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门组成。资产托管部内 部建树专门审计内控部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的径直指挥下，依照 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 相关法律规章，对业务的运行孤苦垄断稽核监察权利。    （1）正当性原则：必须得当国度及监管部门的法律法例和各项轨制并团结于 托管业务谋划管制行动的遥远。    （2）无缺性原则：一切业务、管制行动的发生都必须有相应的表率模范和监 督制约；监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作门径，遮蔽到基金托管 部系数的部门、岗亭和东说念主员。    （3）实时性原则：托管业务谋划行动必须在发生时能准确实时地记录；按照 “内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关系的规章制 度。    （4）审慎性原则：必须终了驻扎风险、审慎谋划，保证基金财产的安全与完 整。    （5）灵验性原则：必须根据国度计策、法律及宁波银行谋划管制的发展变化 进行应时改良；必须保证轨制的全面落实扩充，不得有任何空间、时限及东说念主员的例 外。    （6）孤苦性原则：树立专门履行基金托管东说念主职责的管制部门；径直的操作主说念主 员和遏抑东说念主员必须相对孤苦、稳当分开；基金托管部里面建树孤苦的负责审计内控 部门专责内控轨制的检查。    （六）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和模范    依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用“基金投资监督系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同章程，对基金 管制东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并如期编写基 金投资运作监督评释，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐 和核算服务门径中，对基金管制东说念主发送的投资指示、基金管制东说念主对各基金用度的提 取与开支情况进行检查监督。    （1）每处事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例遏抑想法进 行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管制东说念主发出版面文书，与基金 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 管制东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时评释中国证监会。    （2）收到基金管制东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象及 交往敌手等内容进行正当合规性监督。    （3）根据基金投资运作监督情况，如期编写基金投资运作监督评释，对各基 金投资运作的正当合规性、投资孤苦性和作风显耀性等方面进行评价，报送中国证 监会。    （4）通过期间或非时间技巧发现基金涉嫌违规交往，电话或书面要求基金管 理东说念主进行解释或举证，并实时评释中国证监会。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 2 号）                      第五部分 关系服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金管制东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微交往、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    计划东说念主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金管制东说念主电子直销系统（网站、微交往、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体交往确定请参阅基金管制东说念主的网站公告。    网上交往网址：https://trade.wjasset.com/    微交往：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）    （1） 称呼：    客服电话：400-898-0618    网址：www.zzfund.com    （2） 称呼：万家资产基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （3） 称呼：万联证券股份有限公司    客服电话：95322    网址：www.wlzq.cn    （4） 称呼：上海万得基金销售有限公司 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （5） 称呼：上海中欧资产基金销售有限公司    客服电话：400-700-9700    网址：www.zocaifu.com    （6） 称呼：上海凯石资产基金销售有限公司    客服电话：4006-433-389    网址：www.vstonewealth.com    （7） 称呼：上海利得基金销售有限公司    客服电话：95733    网址：www.leadfund.com.cn    （8） 称呼：上海中原资产投资管制有限公司    客服电话：4008175666    网址：www.amcfortune.com    （9） 称呼：上海基煜基金销售有限公司    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    （10） 称呼：上海大贤惠基金销售有限公司    客服电话：021-20292031    网址：https://wg.com.cn/    （11） 称呼：上海天天基金销售有限公司    客服电话：400-181-8188    网址：www.1234567.com.cn    （12） 称呼：上海好买基金销售有限公司    客服电话：400-700-9665    网址：www.ehowbuy.com    （13） 称呼：上海挖财基金销售有限公司    客服电话：021-50810673    网址：www.wacaijijin.com 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （14） 称呼：上海攀赢基金销售有限公司    客服电话：021-68889082    网址：www.pytz.cn    （15） 称呼：上海联泰基金销售有限公司    客服电话：400-046-6788    网址：www.66zichan.com    （16） 称呼：上海证券有限处事公司    客服电话：4008-918-918    网址：www.shzq.com    （17） 称呼：上海长量基金销售有限公司    客服电话：400-820-2899    网址：www.erichfund.com    （18） 称呼：上海陆享基金销售有限公司    客服电话：400-168-1235    网址：www.luxxfund.com    （19） 称呼：上海陆金所基金销售有限公司    客服电话：4008-219-031    网址：www.lufunds.com    （20） 称呼：东兴证券股份有限公司    客服电话：95309    网址：www.dxzq.net    （21） 称呼：东吴证券股份有限公司    客服电话：95330    网址：www.dwzq.com.cn    （22） 称呼：东方证券股份有限公司    客服电话：95503    网址：www.dfzq.com.cn    （23） 称呼：东方资产证券股份有限公司    客服电话：95357 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）    网址：www.18.cn    （24） 称呼：东海证券股份有限公司    客服电话：95531；400-8888-588    网址：www.longone.com.cn    （25） 称呼：东莞证券股份有限公司    客服电话：95328    网址：www.dgzq.com.cn    （26） 称呼：东莞银行股份有限公司    客服电话：956033    网址：www.dongguanbank.cn    （27） 称呼：中信建投证券股份有限公司    客服电话：4008888108    网址：www.csc108.com    （28） 称呼：中信期货有限公司    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    （29） 称呼：中信证券华南股份有限公司    客服电话：95548    网址：www.gzs.com.cn    （30） 称呼：中信证券山东    客服电话：95548    网址：http://sd.citics.com/    （31） 称呼：中信证券股份有限公司    客服电话：400-889-5548    网址：www.cs.ecitic.com    （32） 称呼：中国中金资产证券有限公司（中金资产）    客服电话：95532/4006008008    网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/    （33） 称呼：中国东说念主寿保障股份有限公司 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）    客服电话：95519    网址：www.e-chinalife.com    （34） 称呼：中国光大银行股份有限公司    客服电话：95595    网址：www.cebbank.com    （35） 称呼：中国星河证券有限处事公司    客服电话：4008-888-888或95551    网址：www.chinastock.com.cn    （36） 称呼：中山证券有限处事公司    客服电话：95329    网址：www.zszq.com    （37） 称呼：中泰证券股份有限公司    客服电话：95538    网址：www.zts.com.cn    （38） 称呼：中银外洋证券股份有限公司    客服电话：400-620-8888    网址：www.bocichina.com    （39） 称呼：云南红塔银行股份有限公司    客服电话：0877-96522    网址：www.ynhtbank.com    （40） 称呼：五矿证券有限公司    客服电话：400-184-0028    网址：www.wkzq.com.cn    （41） 称呼：交通银行股份有限公司    客服电话：95559    网址：www.bankcomm.com    （42） 称呼：京东肯特瑞基金销售有限公司    客服电话：400 098 8511    网址：kenterui.jd.com 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （43） 称呼：光大证券股份有限公司    客服电话：95525    网址：www.ebscn.com    （44） 称呼：兴业证券股份有限公司    客服电话：95562    网址：www.xyzq.com.cn    （45） 称呼：兴业银行股份有限公司    客服电话：95561    网址：www.cib.com.cn    （46） 称呼：北京创金启富基金销售有限公司    客服电话：010-66154828    网址：www.5irich.com    （47） 称呼：北京度小满基金销售有限公司    客服电话：95055-9    网址：www.duxiaomanfund.com    （48） 称呼：北京新浪仓石基金销售有限公司    客服电话：010-62675369    网址：www.xincai.com    （49） 称呼：北京汇成基金销售有限公司    客服电话：400-619-9059    网址：www.hcfunds.com    （50） 称呼：北京雪球基金销售有限公司    客服电话：400-159-9288    网址：danjuanfunds.com    （51） 称呼：华创证券有限处事公司    客服电话：95513    网址：www.hczq.com    （52） 称呼：华安证券股份有限公司    客服电话：95318 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）    网址：www.hazq.com    （53） 称呼：华宝证券股份有限公司    客服电话：400-820-9898    网址：www.cnhbstock.com    （54） 称呼：华林证券股份有限公司    客服电话：400-188-3888    网址：www.chinalions.com    （55） 称呼：华泰证券股份有限公司    客服电话：95597    网址：www.htsc.com.cn    （56） 称呼：华源证券股份有限公司    客服电话：95305    网址：http://www.jzsec.com    （57） 称呼：华福证券有限处事公司    客服电话：95547    网址：www.hfzq.com.cn    （58） 称呼：华西证券股份有限公司    客服电话：95584    网址：www.hx168.com.cn    （59） 称呼：南京苏宁基金销售有限公司    客服电话：025-66996699    网址：www.snjijin.com    （60） 称呼：南京证券股份有限公司    客服电话：95386    网址：www.njzq.com.cn    （61） 称呼：南京银行股份有限公司    客服电话：95302    网址：www.njcb.com.cn    （62） 称呼：博时资产基金销售有限公司 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）    客服电话：4006105568    网址：www.boserawealth.com    （63） 称呼：和讯信息科技有限公司    客服电话：400-920-0022    网址：www.hexun.com    （64） 称呼：嘉实资产管制有限公司    客服电话：400-021-8850    网址：www.harvestwm.cn    （65） 称呼：国信证券股份有限公司    客服电话：95536    网址：www.guosen.com.cn    （66） 称呼：国元证券股份有限公司    客服电话：95578    网址：www.gyzq.com.cn    （67） 称呼：国投证券股份有限公司    客服电话：95517    网址：www.essence.com.cn    （68） 称呼：国新证券股份有限公司    客服电话：95390    网址：www.crsec.com.cn    （69） 称呼：国泰君安证券股份有限公司    客服电话：95521/400-8888-666    网址：www.gtja.com    （70） 称呼：国联证券股份有限公司    客服电话：95570    网址：www.glsc.com.cn    （71） 称呼：国金证券股份有限公司    客服电话：95310    网址：www.gjzq.com.cn 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （72） 称呼：天风证券股份有限公司    客服电话：95391    网址：www.tfzq.com    （73） 称呼：奕丰基金销售有限公司    客服电话：400-684-0500    网址：www.ifastps.com.cn    （74） 称呼：宁波银行股份有限公司    客服电话：95574    网址：www.nbcb.com.cn    （75） 称呼：宜信普泽（北京）基金销售有限公司    客服电话：4006099200    网址：www.yixinfund.com    （76） 称呼：山西证券股份有限公司    客服电话：95573    网址：www.i618.com.cn    （77） 称呼：吉利证券股份有限公司    客服电话：95511-8    网址：www.stock.pingan.com    （78） 称呼：吉利银行股份有限公司    客服电话：95511转3    网址：www.bank.pingan.com    （79） 称呼：广发证券股份有限公司    客服电话：95575    网址：www.gf.com.cn    （80） 称呼：恒泰证券股份有限公司    客服电话：956088    网址：www.cnht.com.cn    （81） 称呼：招商证券股份有限公司    客服电话：075582943666 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 2 号）    网址：www.cmschina.com    （82） 称呼：招商银行股份有限公司    客服电话：95555    网址：www.cmbchina.com    （83） 称呼：梗直证券股份有限公司    客服电话：95571    网址：www.foundersc.com    （84） 称呼：日照银行股份有限公司    客服电话：0633-96588    网址：https://www.bankofrizhao.com.cn/    （85） 称呼：杭州银行股份有限公司    客服电话：95398    网址：www.hzbank.com.cn    （86） 称呼：民商基金销售（上海）有限公司    客服电话：021-50206003    网址：www.msftec.com    （87） 称呼：民生证券股份有限公司    客服电话：95372    网址：www.mszq.com    （88） 称呼：江海证券有限公司    客服电话：956007    网址：www.jhzq.com.cn    （89） 称呼：江苏汇林保大基金销售有限公司    客服电话：025-66046166    网址：www.huilinbd.com    （90） 称呼：江苏江南农村买卖银行股份有限公司    客服电话：(0519)96005    网址：http://www.jnbank.cc/jnrcb/    （91） 称呼：江苏银行股份有限公司 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）    客服电话：95319    网址：www.jsbchina.cn    （92） 称呼：泉州银行股份有限公司    客服电话：400-88-96312    网址：www.qzccbank.com    （93） 称呼：泛华普益基金销售有限公司    客服电话：400 080 3388    网址：www.puyifund.com    （94） 称呼：泰信资产基金销售有限公司    客服电话：400-004-8821    网址： www.taixincf.com    （95） 称呼：济安资产(北京)基金销售有限公司    客服电话：400-673-7010    网址：www.jianfortune.com    （96） 称呼：浙江同花顺基金销售有限公司    客服电话：400-877-3772    网址：www.5ifund.com    （97） 称呼：海通证券股份有限公司    客服电话：95553、4008888001、02195553    网址：www.htsec.com    （98） 称呼：深圳前海微众银行股份有限公司    客服电话：95384    网址：www.webank.com    （99） 称呼：深圳市新兰德证券投资询查有限公司    客服电话：400-166-1188    网址：www.xinlande.com.cn    （100） 称呼：渤海证券股份有限公司    客服电话：956066    网址：www.ewww.com.cn 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （101） 称呼：湘财证券股份有限公司    客服电话：95351    网址：www.xcsc.com    （102） 称呼：玄元保障代理有限公司    客服电话：400-080-8208    网址：www.licaimofang.com    （103） 称呼：珠海盈米基金销售有限公司    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.cn    （104） 称呼：甬兴证券有限公司    客服电话：400-916-0666    网址：www.yongxingsec.com    （105） 称呼：申万宏源西部证券有限公司    客服电话：400-800-0562    网址：www.hysec.com    （106） 称呼：申万宏源证券有限公司    客服电话：95523或4008895523    网址：www.swhysc.com    （107） 称呼：第一创业证券股份有限公司    客服电话：95358    网址：www.firstcapital.com.cn    （108） 称呼：粤开证券股份有限公司    客服电话：95564    网址：www.ykzq.com    （109） 称呼：红塔证券股份有限公司    客服电话：956060    网址：www.hongtastock.com    （110） 称呼：联储证券有限处事公司    客服电话：956006 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）    网址：www.lczq.com    （111） 称呼：腾安基金销售（深圳）有限公司    客服电话：95017    网址：www.tenganxinxi.com    （112） 称呼：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    客服电话：400-076-6123    网址：www.fund123.cn    （113） 称呼：西部证券股份有限公司    客服电话：95582    网址：www.west95582.com    （114） 称呼：诺亚正行基金销售有限公司    客服电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com    （115） 称呼：财通证券股份有限公司    客服电话：95336    网址：www.ctsec.com    （116） 称呼：贵州银行股份有限公司    客服电话：4000696655    网址：www.bgzchina.com    （117） 称呼：银泰证券有限处事公司    客服电话：95341    网址：www.ytzq.com    （118） 称呼：长城证券有限公司    客服电话：95514 400-6666-888    网址：www.cgws.com    （119） 称呼：阳光东说念主寿保障股份有限公司    客服电话：95510    网址：www.fund.sinosig.com    （120） 称呼：麦高证券有限处事公司 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）    客服电话：021-68582577    网址：https://www.wxzq.com    （121） 称呼：鼎信汇金（北京）投资管制有限公司    客服电话：400-158-5050    网址：https://www.tl50.com/    （二） 注册登记机构    称呼：万家基金管制有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区浦电路360号8层（口头楼层9层）    电话：（021）38909670    传真：（021）38909681    （三） 讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼    办公场面：上海市银城中路68号期间金融中心19楼    负责东说念主：韩炯    承办讼师：早晨、陆奇    电话：021- 31358666    传真：021- 31358600    计划东说念主：陆奇    （四） 司帐师事务所    称呼：立信司帐师事务所（特殊庸俗合伙）    住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼    办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼    计划电话：021-63391166    传真：021-63392558    计划东说念主：徐冬    承办注册司帐师：王斌、徐冬 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第六部分 基金的的历史沿革    万家沪深300指数增强型证券投资基金由万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基 金转型而来。    万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基金于2015年8月17日经中国证监会证监许 可20151960号文准予召募注册，并于2016年4月8日赢得中国证监会机构部函2016 为宁波银行股份有限公司。    万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基金自2016年9月19日至2016年9月22日进行 公开召募，募聚拢束后基金管制东说念主向中国证监会办理备案手续。《万家瑞旭生动配 置羼杂型证券投资基金基金合同》于2016年9月26日见效。    万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基金基金份额抓有东说念主大会以通信方式召开， 大会于2018年7月9日表决通过了《对于万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基金转型 及基金合同修改相关事项的议案》，同意变更万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基 金的基金称呼、基金类别、投资范围、投资策略等内容并相应改良基金合同。自 家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同日起见效。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                    第七部分 基金的存续    一、基金份额的变更登记    基金合同见效后，本基金登记机构将进行本基金基金份额的改名以及必要信息 的变更。    二、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产边界    《基金合同》见效后，一语气二十个处事日出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主 或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管制东说念主应当在如期评释中给以暴露； 一语气六十个处事日出现前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会评释并建议科罚 决策，如更动运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召开基金份额抓 有东说念主大会进行表决。    法律法例、监管机构或基金合同另有章程时，从其章程。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）               第八部分 基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回的场面    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场面为基金管制 东说念主的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点，具体非直销销售 机构（网点）名单将由基金管制东说念主在关系公告中列明。    基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。    若基金管制东说念主或其指定的非直销销售机构通达电话、传真或网上等交往方式， 投资者不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管制东说念主或者非直销销售 机构另行公告。    二、申购和赎回的盛开日实时辰    投资者在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平故旧往日的交往时辰，基金管制东说念主根据法律法例、中国证 监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同见效后，若出现新的证券、期货交往阛阓、证券、期货交往所交往时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管制东说念主将视情况对前述盛开日及盛开 时辰进行相应的调节，但应在实施前依照《信息暴露办法》的相关章程在指定媒介 上公告。    万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基金自2016年10月17日起先始办理A类、C 类基金份额的申购、赎回、基金更动业务。    自2018年7月9日起，万家瑞旭生动配置羼杂型证券投资基金变更为万家沪深    Y类基金份额的申购业务初始办理时辰请见关系公告。    在确定申购初始与赎回初始时辰后，基金管制东说念主应在申购、赎回盛开日前依照 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 《信息暴露办法》的相关章程在指定媒介上公告申购与赎回的初始时辰。    基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎 回或者更动。投资者在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或更动肯求 且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。    三、申购与赎回的原则 的该类基金份额净值为基准进行计算； 机构另有章程的，以基金销售机构的章程为准； 对该抓有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐述的份额先赎回， 后阐述的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 法律法例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等法令有新的章程，按新章程 扩充。    基金管制东说念主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行调节。基金管制东说念主 必须在新法令初始实施前依照《信息暴露办法》的相关章程在指定媒介上公告。    四、申购与赎回的模范    投资者必须根据销售机构章程的模范，在盛开日的具体业务办理时辰内建议申 购或赎回的肯求。    投资者在提交申购肯求时须按销售机构章程的方式备足申购资金，投资者在提 交赎回肯求时须抓有豪阔的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。    投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理规 则等在苦守基金合同和本招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    投资者申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资者全额托付申购款项， 申购肯求成立；登记机构阐述基金份额时，申购见效。    基金份额抓有东说念主递交赎回肯求，赎回成立，登记机构阐述赎回时，赎复活效。 基金份额抓有东说念主赎回肯求见效后，基金管制东说念主将指示基金托管东说念主在T＋7日（包括 该日）内支付赎回款项。如遇交往所或交往阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能遏抑的因素影响业务处 理历程，则赎回款项的支付时辰可相应顺延。在发生深广赎回或基金合同约定的其 他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条目 处理。    基金管制东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对关系业务办理时辰进 行调节，基金管制东说念主必须在调节实施前依照《信息暴露办法》的相关章程在指定媒 介上公告。    基金管制东说念主应以交往时辰结果前受理灵验申购和赎回肯求确今日动作申购或赎 回肯求日(T日)，在平素情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交往的灵验性进行 阐述。T日提交的灵验肯求，投资者可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或 以销售机构章程的其他方式查询肯求的阐述情况。若申购不成立或无效，则申购款 项本金退还给投资者。    销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机 构照实接纳到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的阐述以登记机构的阐述结果为 准。对于肯求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善垄断正当权利。    基金管制东说念主在不违背法律法例的前提下，可对上述模范法令进行调节。基金管 理东说念主应在新法令初始实施前依照《信息暴露办法》的相关章程在指定媒介上公告。    五、申购和赎回的数目限制    (1)投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交往）或非直销销 售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；投资者 通过基金管制东说念主直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费）。在得当 法律法例章程的前提下，各销售机构对申购名额及交往级差有其他章程的，以各销 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 售机构的业务章程为准；    自2022年3月23日起，投资者通过基金管制东说念主电子直销系统（网站、微交往、 APP）或非直销销售机构初次申购本基金的单笔最低申购金额为 1 元东说念主民币（含申 购费），追加申购本基金的每笔最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费）。投资者通过基 金管制东说念主直销中心办理本基金业务时，初次申购和追加申购的最低金额不作念调节， 仍按照本招募说明书或关系公告的章程扩充。    投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或接纳如期定额投资规划时，不受 最低申购金额的限制。    (2) 投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制。但对于可 能导致单一投资者抓有基金份额的比例达到或者高出50%，或者变相侧目50%集结 度的情形，基金管制东说念主有权采取遏抑模范。    (3)基金管制东说念主有权章程本基金的总边界名额，以及单日申购金额上限和净申 购比例上限，并在更新的招募说明书或关系公告中列明。    (4)当接受申购肯求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基 金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等模范，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，具体 章程请参见更新的招募说明书或关系公告。    （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。    （2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。    （3）在销售机构保留的基金份额最低数目限制    若某笔赎回将导致基金份额抓有东说念主在销售机构（网点）的基金份额余额不及 全部赎回。在得当法律法例章程的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他章程 的，以各销售机构的业务章程为准。 份额等数目限制，或者新增基金边界遏抑模范。基金管制东说念主必须在调节实施前依照 《信息暴露办法》的相关章程在指定媒介上公告。    六、基金的申购费和赎回费 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号） 不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推广、销售、登记等各项用度。C类基金 份额不收取申购费。Y类基金份额有权不收取申购用度，详见更新的招募说明书或 相关公告。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担。    （1）本基金对通过基金管制东说念主的直销中心申购A类、C类基金份额的特定投资 者群体与除此之外的其他投资者实施远隔的申购费率。    特定投资者群体指宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一规划以及连合规划、企业年金理事会托付的特定客户资产管制规划、企 业年金待业金居品、职业年金规划、养老想法基金、个东说念主税收递延型买卖养老保障 等居品。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管制东说念主可 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。    特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金A类、C类基金份额。基金 管制东说念主可根据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金A类、C类基金份额的销 售机构，并按章程给以公告。    通过基金管制东说念主的直销中心申购本基金A类、C类基金份额的特定投资者群体 申购费率如下： 申购金额（M，含申购费）           A 类基金份额申购费率      C 类基金份额申购费率      M＜100 万               0.10%      M≥500 万    每笔 1,000.00 元    其他投资者申购本基金A类、C类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） A 类基金份额申购费率                C 类基金份额申购费率       M＜100 万      1.00%       M≥500 万   每笔 1,000.00 元   （2）本基金Y类基金份额的申购费率如下:      申购金额（M，含申购费）                  Y 类基金份额申购费率           M＜100 万                        1.00% 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）            M≥500 万           每笔 1,000.00 元    基金管制东说念主和销售机构可对Y类基金份额实施费率优惠或豁免申购用度、申购 限制，详见更新的招募说明书或关系公告。    （3）投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金 份额时收取。针对A类基金份额，对抓续抓有期少于30日的投资者收取的赎回费全 额计入基金财产；对抓续抓有期就是或长于30日、少于90日的投资者收取的赎回费 总额的75%计入基金财产；对抓续抓有期就是或长于90日但少于180日的投资者收 取的赎回费总额的50%计入基金财产；对抓续抓有期就是或长于180日的投资者不 收取赎回费。针对C类、Y类基金份额，对抓续抓有期少于30日的投资者收取的赎 回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。    本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：         抓就怕辰（Y）                 赎回费率             Y        Y≥180 日                    0    本基金C类、Y类基金份额的赎回费率具体如下：         抓就怕辰（Y）                 赎回费率             Y         Y≥30 日             0 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的相关章程在指定媒介上公 告。 制，以确保基金估值的公道性，具体处理原则与操作表率受命关系法律法例以及监 管部门、自律法令的章程。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号） 情况制定基金促销规划，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行动。在基 金促销行动期间，在对现有基金份额抓有东说念主无本色不利影响的前提下，基金管制东说念主 不错稳当调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有远隔的费率优 惠行动。    七、申购和赎回的数额和价钱    （1）申购的灵验份额为按实验阐述的申购金额在扣除相应的用度后，以申购 当日基金份额净值为基准计算。申购波及金额、份额的计算结果保留到少许点后两 位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。    （2）赎回金额为按实验阐述的灵验赎回份额乘以肯求当日该类基金份额净值 为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东说念主民币元，计算 结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计 入基金财产。    （1）A类基金份额的申购    申购本基金A类基金份额时接纳前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费）， 投资者的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购A类基金份额的计算方式如 下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）    申购用度=申购金额-净申购金额    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）    申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值    例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000元申购本基金的A类基金份 额，对应申购费率为1.0%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到 的A类基金份额为：    净申购金额=10,000/(1+1.0%)=9900.99元 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号）    申购用度=10,000-9900.99=99.01元    申购份额=9900.99/1.0500=9429.51份    即：该投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.0%， 申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到9429.51份A类基金份额。    （2）C类基金份额的申购    申购C类基金份额的计算方式如下：    申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值    申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的误差 计入基金财产。    例：某投资者投资10,000元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类基 金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：    申购份额=10,000/1.0500=9523.81份    即：该投资者投资10,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额 净值为1.0500元，则可得到9523.81份C类基金份额。    （3）Y类基金份额的申购    申购Y类基金份额的计算方式如下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）    申购用度=申购金额-净申购金额    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）    申购份额=净申购金额/申购当日Y类基金份额净值    例：某投资者投资10,000元申购本基金的Y类基金份额，对应申购费率为    净申购金额=10,000/(1+1.0%)=9900.99元    申购用度=10,000-9900.99=99.01元    申购份额=9900.99/1.0500=9429.51份    即：该投资者投资10,000元申购本基金Y类基金份额，对应申购费率为1.0%， 申购当日Y类基金份额净值为1.0500元，则可得到9429.51份Y类基金份额。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）    赎回金额的计算方法如下：    赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×该类基金份额赎回费率    净赎回金额=赎回总金额-赎回用度    例：某基金份额抓有东说念主在盛开日赎回本基金10,000份A类基金份额，抓就怕辰 为10日，对应的赎回费率为0.75%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则 其可得到的赎回金额为：    赎回总金额=10,000×1.0500=10,500元    赎回用度=10,500×0.75%=78.75元    净赎回金额=10,500-78.75=10,421.25元    即：基金份额抓有东说念主赎回10,000份A类基金份额，假定赎回当日A类基金份额 净值是1.0500元，抓就怕辰为10日，则其可得到的净赎回金额为10,421.25元。    例：某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，假定抓有期大于30日，则赎 回适用费率为0，假定赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额 为：    赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元    赎回用度＝11,480×0%＝0元    净赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元    即：基金份额抓有东说念主赎回10,000份C类基金份额，假定赎回当日C类基金份额 净值为1.1480元，抓有期大于30日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。    例：某投资者赎回本基金10,000份Y类基金份额，假定抓有期大于30日，则赎 回适用费率为0，假定赎回当日Y类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额 为：    赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元    赎回用度＝11,480×0%＝0元    净赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元    即：基金份额抓有东说念主赎回10,000份Y类基金份额，假定赎回当日Y类基金份额 净值为1.1480元，抓有期大于30日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/T日该类基金份额数目    本基金分为A类、C类和Y类基金份额，万般基金份额单独建树基金代码，分 别计算和公告基金份额净值。本基金万般基金份额净值的计算，基金份额净值单元 为元，计算结果保留在少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。T日的万般基金份额净值在今日收市后计算，并在T+1日内 公告。遇特殊情况，不错稳当蔓延计算或公告，并报中国证监会备案。    八、申购、赎回的登记    平素情况下，投资者T日申购基金得胜后，登记机构在T+1日为投资者加多权 益并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。    基金份额抓有东说念主T日赎回基金得胜后，平素情况下，登记机构在T+1日为其办 理扣除权益的登记手续。    在不违背法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时辰进行调节，基 金管制东说念主应于初始实施前依照《信息暴露办法》的相关章程在指定媒介上公告。    九、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资者就本基金或某一类基金 份额的申购肯求： 对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等 无法平素运行。 额数的比例达到或者高出基金份额总额的50%，或者有可能导致投资者变相侧面前 述50%比例要求的情形时。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 本基金总边界上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例高出基金管制东说念主章程 确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计抓有的份额高出单个投资者 累计抓有的份额上限时；或该投资者当日申购金额高出单个投资者单日申购金额上 限时；或该投资者单笔申购金额高出单个投资者单笔申购金额上限时。 且接纳估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金管制东说念主应当采取暂停接受基金申购肯求的模范。    发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受申购 肯求时，基金管制东说念主应当根据相关章程在指定媒介上进行公告。要是投资者的申购 肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的 情况摒除时，基金管制东说念主应实时复原申购业务的办理。    十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资者的赎回肯求或减速支付赎回款 项： 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等 无法平素运行。 且接纳估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金管制东说念主应当采取暂停接受基金赎回肯求或减速支付赎回款项的模范。    发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金管制东说念主决定暂停接受基金份额抓 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 有东说念主赎回肯求或减速支付赎回款项时，基金管制东说念主应报中国证监会备案，已阐述的 赎回肯求，基金管制东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个 账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可减速支付。若出现 上述第4项所述情形，按基金合同的关系条目处理。基金份额抓有东说念主在肯求赎回时 可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以撤销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管 理东说念主应实时复原赎回业务的办理并依据关系章程进行公告。    十一、深广赎回的情形及处理方式    若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金更动中转入肯求份额总额后 的余额)高出前一盛开日的基金总份额的10%，即觉得是发生了深广赎回。    当基金出现深广赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。    （1）全额赎回：当基金管制东说念主觉得有才智支付投资者的全部赎回肯求时，按 平素赎回模范扩充。    （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主觉得支付投资者的赎回肯求有远程或觉得 因支付投资者的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回肯求脱期办理。若进行上述脱期办理，对于单个基金份额抓有东说念主 当日赎回肯求高出上一盛开日基金总份额50%以上的部分，基金管制东说念主有权进行延 期办理。对于其余当日非自动脱期办理的赎回肯求，应当按单个账户非自动脱期办 理的赎回肯求量占非自动脱期办理的赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回肯求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。 遴荐脱期赎回的，将自动转入下一个盛开日无间赎回，直到全部赎回为止；遴荐取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤销。脱期的赎回肯求与下一盛开日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础计算赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回肯求时未作明确遴荐， 投资者未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回可不受单笔赎回最低份额 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的限制。    （3）暂停赎回：一语气2个盛开日以上(含本数)发生深广赎回，如基金管制东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减速支付赎回款 项，但不得高出20个处事日，并应当依据关系章程进行公告。    当发生上述深广赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书章程的其他方式在3个交往日内文书基金份额抓有东说念主，说明相关处理方法， 并依照《信息暴露办法》的相关章程在指定媒介公告。    十二、暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或赎回的公告 介上刊登重新盛开申购或赎回的公告；也不错根据实验情况在暂停公告中明确重新 盛开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布重新盛开的公告。    十三、基金更动    基金管制东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与基金 管制东说念主管制的其他基金之间的更动业务，基金更动不错收取一定的更动费，关系规 则由基金管制东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的章程制定并公告，并提前见告 基金托管东说念主与关系机构。    十四、基金的非交往过户    基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等情形而 产生的非交往过户以及登记机构招供、得当法律法例的其它非交往过户。岂论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资者。    继承是指基金份额抓有东说念主厌世，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐 赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制扩充是指司法机构依据见效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机 构要求提供的关系贵寓，对于得当条件的非交往过户肯求按基金登记机构的章程办 理，并按基金登记机构章程的模范收费。    基金管制东说念主、基金销售机构办理 Y 类基金份额继承等事项的，应当通过份额 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 赎回方式办理，个东说念主待业金关系轨制另有章程的除外。    十五、基金的转托管、质押    基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的模范收取转托管费。    在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关系法律法例过甚业务法令，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。    十六、如期定额投资规划    基金管制东说念主不错为投资者办理如期定额投资规划，具体法令由基金管制东说念主另行 章程。投资者在办理如期定额投资规划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金管制东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定额投资计 划最低申购金额。    十七、基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、得当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    十八、基金份额转让    在得当法律法例章程且条件允许的情况下，基金管制东说念主不错根据关系业务法令 受理基金份额抓有东说念主通过中国证监会招供的交往场面或者交往方式进行份额转让的 肯求。具体由基金管制东说念主提前发布公告。    十九、基金份额折算    在对基金份额抓有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金管制东说念主经与基金托管 东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额抓有东说念主大会审议。    二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系公 告。    二十一、其时间条件陶冶，本基金管制东说念主在不违背法律法例且对基金份额抓有 东说念主利益无本色不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对上 述申购和赎回的安排进行补充和调节，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交往所申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，届时毋庸召 开基金份额抓有东说念主大会审议但须提前公告。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                    第九部分 基金的投资    （一） 投资想法    本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管制与风险 遏抑，在勤奋灵验追踪标的指数基础上，力求在遏抑本基金净值增长率与事迹比拟 基准之间的日均追踪偏离度的统统值不高出0.5%、年追踪误差不高出7.5%的基础 上，终了卓越想法指数的投资收益，谋求基金资产的耐久升值。    （二） 投资范围    本基金主要投资于具有邃密流动性的金融器具，包括标的指数的成份股（含存 托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、中小板以及 其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公引诱行的次级债、中小企业私募债 券、中期单子、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可更动债 券、可交换债券等）、债券回购、银行入款、同行存单、资产支抓证券、金融养殖 品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会关系章程）。    本基金可参与融资业务和转融通证券出借交往。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行稳当模范后 可将其纳入投资范围。    本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股过甚备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的80%。每个交往日日终，在扣除股票期 权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保抓不低于基金资产净值 金、存出保证金、应收申购款等。    （三） 投资策略    本基金为增强型指数居品，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模子对行 业配置及个股权重等进行主动调节，力求在遏抑追踪误差的基础上获取卓越标的指 数的投资收益。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （1）指数化投资策略    本基金将运用指数化的投资方法，通过遏抑对各因素股在标的指数中权重的偏 离，终了追踪误差遏抑想法，达到对标的指数的追踪想法。    （2）指数增强策略    本基金股票投资组合的构建以多因子模子为基础框架，并根据预先设定的风险 预算、交往成本、投资限制等时机情况的需要对沪深300指数进行组合优化，勤奋 赢得耐久踏实的逾额收益。本基金股票组合的构建包括多因子模子，风险遏抑模子 和投资组合优化两个部分。    多因子模子是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可判辨为一 系列因子收益及权重的组合。多因子模子致力于于寻找抓续稳健的逾额收益因子，并 进而根据因子收益的展望，形成股票逾额收益的展望结果。本基金根据国内证券市 场的实验情况，在实证考试的基础上，寻找得当国内阛阓的因子组合。本基金所采 用的多因子模子主要运用包括价值、质料、动量、阛阓预期等类型的基本因子，并 将根据阛阓状态的变化和因子研究的更新论断，对多因子模子过甚所接纳的具体因 子进行适度调节。在此基础上，基金管制东说念主将根据阛阓环境的变化，概括因子的实 际发扬及影响因子收益的繁密信息进行前瞻性研判，应时调节各因子类别的具体组 合及权重。    该模子遏抑投资组合对万般风险因子的敞口，包括基金边界、资产波动率、行 业集结度等，勤奋主动风险以及追踪误差遏抑在想法范围内。    在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结合交 易成本遏抑的投资组合优化模子。具体而言，根据多因子模子的逾额收益展望结 果，基金管制东说念主将概括计划股票逾额收益展望值、投资组合举座风险水平、交往成 本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组合优化器，构建 风险调节后的最优投资组合。    （3）存托凭证投资策略 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    对于存托凭证的投资，本基金将根据投资想法，依照境内上市交往的股票投资 策略扩充，并最大限定幸免由于存托凭证在交往法令、上市公司治理结构等方面的 互异而或有的负面影响。    本基金结合对改日阛阓利率预期运用久期调节策略、收益率弧线配置策略、债 券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管制策略，通过严谨的研究发现价值被 低估的债券和阛阓投资契机，构建收益踏实、流动性邃密的债券组合。    本基金将概括运用类别资产配置、久期管制、收益率弧线、个券遴荐和利差定 价管制等策略，在严格苦守法律法例和基金合同基础上，进行中小企业私募债券的 投资。    本基金将至极正经中小企业私募债券的信用风险和流动性管制，本着风险调节 后收益最大化的原则，确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例，保证本金相 对安全和资产流动性，以期赢得耐久踏实收益。在投资决策过程中，将评估中小企 业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响，漫步投资，确保所投资的中小企业 私募债券具有稳当的流动性；同期密切存眷影响中小企业私募债券价值的因素，并 进行相应的投资操作。    本基金将对中小企业私募债券进行深远研究，由债券研究员根据公司里面《信 用债券库管制办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内 部信用评分和投资评级。本基金可投资于里面评级界定为可配置类的中小企业私募 债券；对于里面评级界定为风险侧目类的中小企业私募债券，阻遏进行投资。    资产支抓证券的订价受阛阓利率、刊行条目、标的资产的组成及质料、提前偿 还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券阛阓宏不雅分析的基础上，对资 产支抓证券的交往结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采 取包括收益率弧线策略、信用利差弧线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投 资策略，投资于资产支抓证券。    可更动债券（含可分离转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的脾气,具有 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 抗击下行风险、共享股票价钱高涨收益的特色。本基金在对可更动债券条目和刊行 债券公司基本面进行深远分析研究的基础上，利用可更动债券订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全旯旮和邃密流动性的可更动公司债券，获取稳健的投资回 报。    本基金在对质券公司短期公司债券特色和刊行债券公司基本面进行深远分析研 究的基础上，通过检会利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判 断其债券价值；接纳多种订价模子以及研究东说念主员对质券公司基本面等不同变量的研 究确定其投资价值。投资概括实力较强的证券公司刊行的短期公司债券，获取稳健 的投资申报。    （1）权证投资策略    权证为本基金援助性投资器具。权证的投资原则为成心于基金资产升值、遏抑 着落风险、终了保值和锁定收益。    （2）股指期货投资策略    本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，主要遴荐流动性好、交往 活跃的股指期货合约进行交往，以缩短股票仓位调节的交往成本，提高投资效率， 从而更好地终了投资想法。    （3）国债期货投资策略    本基金可基于严慎原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进 行管制，提高投资效率。本基金主要接纳流动性好、交往活跃的国债期货合约，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。    （4）股票期权投资策略    本基金将按照风险管制的原则，遴荐流动性好、交往活跃的期权合约进行交 易，以对冲投资组合的系统性风险、灵验管制现款流量或缩短建仓或调仓过程中的 冲击成本等。本基金将结合投资想法、比例限制、风险收益特征以及法律法例的相 关限制和要求，确定参与期权交往的投资时机和投资比例。    （5）本基金将存眷其他金融养殖居品的推出情况，如法律法例或监管机构允 许基金投资其他养殖器具，本基金将按届时灵验的法律法例和监管机构的章程，制 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 定与本基金投资想法相适合的投资策略和估值计策，在充分评估养殖居品的风险和 收益的基础上，严慎地进行投资。    本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管制的原则，在法律法 规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融通证 券出借业务。参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，缩短因申购造 成基金仓位较低带来的追踪误差，达到灵验追踪标的指数的目的。参与转融通证券 出借业务时，本基金将从基金抓有的融券标的股票中遴荐流动性好、交往活跃的股 票动作转融通出借交往对象，力求为本基金份额抓有东说念主增厚投资收益。    改日，跟着阛阓的发展和基金管制运作的需要，基金管制东说念主不错在不蜕变投资 想法的前提下，受命法律法例的章程，在履行稳当模范后相应调节或更新投资策 略，并在招募说明书更新中公告。    （四） 投资限制    基金的投资组合应受命以下限制：    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数 成份股过甚备选成份股的资产不低于非现款基金资产的80%；    （2）每个交往日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，保抓不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金参与融资业务，在职何交往日日终，抓有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的95%；    （4）本基金在职何交往日日终，参与转融通证券出借交往的资产不得高出基 金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得高出30天，平均剩余期限按照市 值加权平均计算；    （5）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％， 但完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不受此限制；    （6）本基金管制东说念主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不高出该证券 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的10％，但完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不受此限制；    （7）本基金抓有的全部权证，其市值不得高出基金资产净值的3％；    （8）本基金管制东说念主管制的全部基金抓有的销亡权证，不得高出该权证的    （9）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得高出上一交往日基金资产 净值的0.5％；    （10）本基金投资于销亡原始权益东说念主的万般资产支抓证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；    （11）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得高出基金资产净值的    （12）本基金抓有的销亡(指销亡信用级别)资产支抓证券的比例，不得高出该 资产支抓证券边界的10％；    （13）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于销亡原始权益东说念主的万般资产支抓证 券，不得高出其万般资产支抓证券整个边界的10％；    （14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支抓证券。基 金抓有资产支抓证券期间，要是其信用等级下降、不再得当投资模范，应在评级报 告讦布之日起3个月内给以全部卖出；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金干预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%；干预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为1年，债券 回购到期后不得缓期；    （17）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得高出本基金资产净值的    （18）本基金抓有单只证券公司短期公司债券，其市值不得高出本基金资产净 值的10％；    （19）本基金参与股指期货、国债期货交往，需受命下述投资比例限制：    本基金在职何交往日日终，抓有的买入股指期货合约价值不得高出基金资产净 值的10%；本基金在职何交往日日终，抓有的买入股指期货及国债期货合约价值与 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支抓证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；本基金在职何交往日终，抓有的卖出股指期货合约价值不 得高出基金抓有的股票总市值的20%；本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，整个（轧差计算）占基金资产的比例应当得当《基金合同》对于股 票投资比例的相关章程；本基金在职何交往日内交往(不包括平仓)的股指期货合约 的成交金额不得高出上一交往日基金资产净值的20%；    本基金在职何交往日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产 净值的15%；本基金在职何交往日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得高出基 金抓有的债券总市值的30%；本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，整个（轧差计算）应当得当基金合同 对于债券投资比例的相关约定；本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得高出上一交往日基金资产净值的30%；    （20）本基金参与股票期权交往，应当得当下列要求；基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得高出基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行权所需的全额现款或交 易所法令招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得高出 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；    （21）本基金基金资产总值不得高出基金资产净值的140%；    （22）本基金管制东说念主管制的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开期 的如期盛开基金）抓有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得高出该上市公司可流 通股票的15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得高出该上市公司可畅达股票的30%，但完全按影相关指数的组成比例进 行证券投资的基金品种不受此限制；    （23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得高出基金资产净值的 素甚至基金不得当前述所章程比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （24）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓 一致；    （25）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票扩充，与境内 上市交往的股票合并计算；    （26）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（14）、（23）、（24）项外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金边界变动等基金管制东说念主之外的因素甚至基金投资比例不得当上述章程 投资比例的，基金管制东说念主应当在10个交往日内进行调节，但中国证监会章程的特殊 情形及法律法例另有章程的除外。    基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起6个月内使基金的投资组合比例得当基 金合同的相关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起先始。    为宝贵基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽处事的投资；    （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过甚他不刚直的证券交往行动；    （6）法律、行政法例和中国证监会章程阻遏的其他行动。 际遏抑东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当得当基金的投资想法和投资策略，受命基金份额 抓有东说念主利益优先原则，驻扎利益禁止，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公道合理价钱扩充。关系交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例予 以暴露。紧要关联交往应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦 董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 条件和要求，本基金可不受关系限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、阻遏 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 行动章程或从事关联交往的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的章程为 准。经与基金托管东说念主协商一致，基金管制东说念主可依据法律法例或监管部门章程径直对 基金合同上述关系内容进行变更，该变更毋庸召开基金份额抓有东说念主大会审议。    （五） 事迹比拟基准    沪深300指数收益率*95%＋一年期东说念主民币如期入款利率（税后）*5%    沪深300指数是在上海和深圳证券阛阓中考取300只A股动作样本编制而成的成 份股指数，遮蔽了沪深阛阓六成傍边的市值，具有邃密的阛阓代表性和阛阓流动 性。沪深300指数与阛阓举座发扬具有较高的关系性，且指数历史发扬强于阛阓平 均收益水平，具有邃密的投资价值。    一年期东说念主民币如期入款利率系中国东说念主民银行公布并扩充的金融机构一年期东说念主民 币整存整取如期入款利率。    改日若出现标的指数不得当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外 的因素甚至标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东说念主应当自该情形发生之日起十个处事日向中国证监会评释并建议科罚决策，如更 换基金标的指数、更动运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至科罚决策确如期间，基金管制东说念主 应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息受命基金份额抓有东说念主利益优 先原则救助基金投资运作。    要是标的指数变更对基金投资范围和投资策略无本色性影响（包括但不限于指 数编制单元改名、指数改名等事项）、或今后法律法例发生变化、或有更稳当的、 更能为阛阓深广接受的事迹比拟基准推出、或阛阓上出现愈加适用于本基金的事迹 比拟基准的指数时，本基金管制东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，调节基 金的事迹比拟基准，但应在取得基金托管东说念主同意后报中国证监会备案，并实时公 告，毋庸召开基金份额抓有东说念主大会审议。    （六） 风险收益特征    本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于羼杂型基金、债券型基 金及货币阛阓基金。    （七） 侧袋机制的实施和投资运作安排 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）    当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份 额抓有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查司帐师事务所 看法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓 有东说念主大会。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的章程或关系公告。    （八） 投资组合评释    基金管制东说念主的董事会及董事保证本评释所载贵寓不存在空虚纪录、误导性述说 或紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和无缺性承担个别及连带处事。    基金托管东说念主宁波银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年07月17日复 核了本评释中的财务想法、净值发扬和投资组合评释等内容，保证复核内容不存在 空虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏。    本投资组合评释所载数据截止财务日历2024年06月30日，本评释中所列财务数 据未经审计。                                                占基金总资产的比      序号            模样         金额（元）                                                  例（%）               其中：股票           1,901,241,496.39         93.93               其中：债券                          -              -               资产支抓证券                         -              -               其中：买断式回购               的买入返售金融资                       -              -               产               银行入款和结算备               付金整个 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）                                               占基金资产净值比      代码           行业类别        公允价值（元）                                                  例(%)       A       农、林、牧、渔业          14,036,107.78         0.70       B       采矿业              110,828,630.43          5.49       C       制造业              843,946,763.67         41.81               电力、热力、燃气       D                         74,343,215.32          3.68               及水分娩和供应业       E       建筑业               23,272,938.00          1.15       F       批发和零卖业            14,588,163.00          0.72               交通运载、仓储和       G                         53,291,587.40          2.64               邮政业       H       住宿和餐饮业                        -              -               信息传输、软件和       I                         49,771,474.17          2.47               信息时间服务业       J       金融业              428,286,305.79         21.22       K       房地产业              14,031,243.00          0.70       L       租借和商务服务业          21,387,338.00          1.06               科学研究和时间服       M                                     -              -               务业               水利、环境和群众       N                                     -              -               设施管制业               住户服务、修理和       O                                     -              -               其他服务业       P       造就                            -              -       Q       卫生和社会处事                       -              -               文化、体育和文娱       R                                     -              -               业       S       概括                            -              -              整个         1,647,783,766.56              81.63                                               占基金资产净值比      代码           行业类别        公允价值（元）                                                  例(%)       A       农、林、牧、渔业           6,649,676.00         0.33       B       采矿业                4,307,114.00          0.21 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                         更新招募说明书（2024 年第 2 号）         C      制造业                      194,741,875.72             9.65                电力、热力、燃气         D                                13,796,091.00             0.68                及水分娩和供应业         E      建筑业                                   -                -         F      批发和零卖业                     8,296,965.00             0.41                交通运载、仓储和         G                                    68,340.00             0.00                邮政业         H      住宿和餐饮业                                -                -                信息传输、软件和         I                                14,154,375.43             0.70                信息时间服务业         J      金融业                        8,419,403.00             0.42         K      房地产业                       1,195,172.00             0.06         L      租借和商务服务业                              -                -                科学研究和时间服         M                                 1,808,640.00             0.09                务业                水利、环境和群众         N                                    20,077.68             0.00                设施管制业                住户服务、修理和         O                                            -                -                其他服务业         P      造就                                    -                -         Q      卫生和社会处事                               -                -                文化、体育和文娱         R                                            -                -                业         S      概括                                    -                -              整个         253,457,729.83                            12.56    本基金本评释期末未抓有港股通投资股票投资组合。 投资明细                                                              占基金资    序号       股票代码       股票称呼         数目（股） 公允价值（元） 产净值比                                                              例（%） 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 投资明细                                                             占基金资产     序号    股票代码         股票称呼        数目（股） 公允价值（元） 净值比例                                                              （%）     本基金本评释期末未抓有债券。     本基金本评释期末未抓有债券。 投资明细     本基金本评释期末未抓有资产支抓证券。 细     本基金本评释期末未抓有贵金属。     本基金本评释期末未抓有权证。     本基金本评释期末未抓有股指期货。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）    本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，主要遴荐流动性好、交往 活跃的股指期货合约进行交往，以缩短股票仓位调节的交往成本，提高投资效率， 从而更好地终了投资想法。    本基金可基于严慎原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进 行管制，提高投资效率。本基金主要接纳流动性好、交往活跃的国债期货合约，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。    本基金本评释期末未抓有国债期货。    本基金本评释期内未投资国债期货。 或在评释编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，交通银行股份有限公司在评释编制日 前一年内曾受到国度金融监督管制总局、国度金融监督管制总局商丘监管分局的处 罚，南京银行股份有限公司在评释编制日前一年内曾受到国度外汇管制局江苏省分 局的处罚，本基金对上述主体所刊行证券的投资决策模范得当公司投资轨制的规 定。       除上述主体外，基金管制东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出 现本期被监管部门立案看望，或在评释编制日前一年内受到公开责难、处罚的情 形。    本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外 的股票。        序号                 称呼          金额（元） 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）    本基金本评释期末未抓有处于转股期的可更动债券。    评释期末指数投资前十名股票中存在畅达受限情况的说明    本基金本评释期末指数投资前十名股票中不存在畅达受限情况。    评释期末积极投资前五名股票中存在畅达受限情况的说明    本基金本评释期末积极投资前五名股票中不存在畅达受限情况。    本基金由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                      更新招募说明书（2024 年第 2 号）                        第十部分 基金的事迹    基金事迹截止日为2024年06月30日。    基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    （一）基金份额净值增长率过甚与同期事迹比拟基准收益率的比拟                           万家沪深300指数增强A                               事迹比拟基             净值增长率 净值增长率 事迹比拟基   阶段                          准收益率标              ①-③      ②-④               ①    模范差② 准收益率③                                准差④ 自基金合同  见效起至              -0.34%   0.18%   -0.26%    0.39%   -0.08%   -0.21%  月 31 日  月 1 日至            -3.29%     0.87%   0.91%     0.85%   -4.20%   0.02%   月 30 日 自基金合同  见效起至   月 30 日                           万家沪深300指数增强C                               事迹比拟基             净值增长率 净值增长率 事迹比拟基   阶段                          准收益率标              ①-③      ②-④               ①    模范差② 准收益率③                                准差④ 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                      更新招募说明书（2024 年第 2 号） 自基金合同  见效起至             -0.39%    0.18%   -0.26%    0.39%   -0.13%   -0.21%  月 31 日  月 1 日至            -3.48% 0.87%  0.91%  0.85% -4.39%  0.02%   月 30 日 自基金合同  见效起至   月 30 日     （二）自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期事迹比拟基准 收益率变动的比拟 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    注：本基金于2016年9月26日成立，根据基金合同章程，基金合同见效后六个 月内为建仓期。建仓期结果时各项资产配置比例得当法律法例和基金合同要求。报 告期末各项资产配置比例得当法律法例和基金合同要求。本基金于2024年12月13日 增设Y类份额。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第十一部分 基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指基金领有的万般有价证券、银行入款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据关系法律法例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤苦。    四、基金财产的守护和刑事处事    本基金财产孤苦于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主守护。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律处事，其债权东说念主不得对本基金财产垄断请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事处事外，基金财产不得被刑事处事。    基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章撤销或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第十二部分 基金资产的估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金关系的证券交往场面的交往日以及国度法律法例章程 需要对外暴露基金净值的非交往日。    二、估值对象    基金所领有的股票、权证、债券、同行存单、养殖器具和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。    三、估值方法    （1）交往所上市的股票、权证等，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值； 如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要 事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调节最近交往市价，确 定公允价钱；    （2）交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（可更动债券、可交换债 券、资产支抓证券和中小企业私募债券除外），考取第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价；    （3）对在交往所阛阓上市交往的可更动债券及可交换债券，按照逐日收盘价 动作估值全价；    （4）交往所阛阓挂牌转让的资产支抓证券、中小企业私募债券，接纳估值技 术确定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 销亡股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公引诱行未上市的股票、债券和权证，接纳估值时间确定公允价 值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （3）初次公引诱行有明确锁如期的股票，销亡股票在交往所上市后，按交往 所上市的销亡股票的估值方法估值；非公引诱行有明确锁如期的股票，按监管机构 或行业协会相关章程确定公允价值。 值时间确定公允价值。 值。 算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交往日结算价估 值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的公道性。 法律法例以及监管部门最新章程估值。    如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范 及关系法律法例的章程或者未能充分宝贵基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商科罚。    根据相关法律法例，基金资产净值计算和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承 担。本基金的基金司帐处事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的看法，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的计算结果对外给以公布。    四、估值模范 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 该类基金份额的余额数目计算，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。国度 另有章程的，从其章程。    基金管制东说念主应每个处事日计算万般基金资产净值及基金份额净值，并按章程公 告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东说念主每个处事日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对 外公布。    五、估值相当的处理    基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳当、合理的模范确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生相当时，视为估 值相当。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，要是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的纰缪酿成估值相当，导致其他当事东说念主遭受损失的，纰缪的责 任东说念主应当对由于该估值相当遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值相当 处理原则”给予补偿，承担补偿处事。    上述估值相当的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值相当已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值相当处事方应实时 合营各方，实时进行更正，因更正估值相当发生的用度由估值相当处事方承担；由 于估值相当处事方未实时更正已产生的估值相当，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误处事方对径直损失承担补偿处事；若估值相当处事方也曾积极合营，况兼有协助 义务确当事东说念主有豪阔的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿处事。估值 相当处事方搪塞更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值相当已得到更正。    （2）估值相当的处事方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况兼仅对估值相当的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （3）因估值相当而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值相当处事方仍搪塞估值相当负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值相当处事方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要 求托付欠妥得利的权利；要是赢得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给 受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和 高出其实验损失的差额部分支付给估值相当处事方。    （4）估值相当调节接纳尽量复原至假定未发生估值相当的正确情形的方式。    估值相当被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：    （1）查明估值相当发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值相当发生的 原因确定估值相当的处事方；    （2）根据估值相当处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值相当酿成的损失进 行评估；    （3）根据估值相当处理原则或当事东说念主协商的方法由估值相当的处事方进行更 正和补偿损失；    （4）根据估值相当处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值相当的更正向相关当事东说念主进行阐述。    （1）基金份额净值计算出现相当时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的模范留心损失进一步扩大。    （2）相当偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；相当偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管制 东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。    六、暂停估值的情形 业时； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 阐述后，基金管制东说念主应当暂停估值；    七、基金净值的阐述    用于基金信息暴露的基金资产净值和万般基金份额净值由基金管制东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个盛开日交往结果后计算当日的 基金资产净值和万般基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结 果复核阐述后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值给以公布。    八、特殊情况的处理 动作基金资产估值相当处理。 发送的数据相当，或国度司帐计策变更、阛阓法令变更等非基金管制东说念主与基金托管 东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、稳当、合理的模范进行检 查，但未能发现相当的，由此酿成的基金资产估值相当，基金管制东说念主和基金托管东说念主 免除补偿处事。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的模范摒除或减弱由 此酿成的影响。    九、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第十三部分 基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。    三、基金收益分派原则 投资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且 基金份额抓有东说念主可对A类、C类基金份额分别遴荐不同的分成方式；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；本基金Y类基金份额的收益分派方式 是红利再投资； 的万般基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；    在不违背法律法例、基金合同的约定以及对份额抓有东说念主利益无本色性不利影响 的情况下，基金管制东说念主可调节基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额 抓有东说念主大会审议。    四、收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。    五、收益分派决策真的定、公告与实施    本基金收益分派决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的相关章程在指定媒介公告。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计算截止日）的时辰不 得高出15个处事日。    六、基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法令》扩充。    七、实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的章程或 关系公告。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第十四部分 基金的用度与税收    一、基金用度的种类 用。    二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式    本基金A类、C类基金份额的管制费按前一日该类基金份额基金资产净值的 净值的0.50%年费率计提。管制费的计算方法如下：    H＝E× 该类基金份额管制费年费率÷当年天数    H为该类基金份额逐日应计提的基金管制费    E为该类基金份额前一日的基金资产净值    基金管制费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金 托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前3个处事日内从基金 财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    本基金A类、C类基金份额的托管费按前一日该类基金份额基金资产净值的 产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下：    H＝E×该类基金份额托管费年费率÷当年天数    H为该类基金份额逐日应计提的基金托管费    E为该类基金份额前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金 托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前3个处事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺 延至最近可支付日支付。    本基金A类、Y类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年 费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额抓有东说念主服 务。    销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方 法如下：    H＝E×0.40%÷当年天数    H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费    E为C类基金份额前一日基金资产净值    基金销售服务费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向 基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前3个处事日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东说念主，由基金管制东说念主根据关系契约支付给各销售机 构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。    本基金基金合同见效后的标的指数许可使用费按照基金管制东说念主与中证指数有限 公司签署的指数使用许可契约的约定从基金财产中支付。指数许可使用费的费率、 具体计算方法如下：    H＝E×0.016%÷当年天数 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    H为逐日应计提的标的指数许可使用费    E为本基金前一日的基金资产净值    标的指数许可使用费逐日计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的 收取下限为每季度东说念主民币伍万元（50,000元），计费期间不及一季度的，根据实验 天数按比例计算。    要是指数使用许可契约约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等 发生调节，本基金将接纳调节后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管制东说念主将 在招募说明书更新或其他公告中暴露基金最新适用的方法，并于新的费率和计费方 式见效前书面文书基金托管东说念主。    若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。    上述“一、基金用度的种类中第5－12项用度”，根据相关法例及相应契约规 定，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的模样    下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。    四、用度调节    基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行稳当模范后，可按照基金发展情况， 并根据法律法例章程和基金合同约定针对全部或部分份额类别调节基金管制费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等关系费率。    五、实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，详见招募说明书的章程或关系公告。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    六、基金税收    鉴于基金管制东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法 规、税收计策的要求而成为征税义务东说念主，就包摄于基金的投资收益、投资申报和/ 或本金承担征税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的税负，仍由本 基金财产承担，届时基金管制东说念主与基金托管东说念主可通过本基金财产账户径直缴付，或 划付至基金管制东说念主账户并由基金管制东说念主依据税务部门要求完成税款申报缴纳。    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法例 扩充。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第十五部分 基金的司帐与审计    一、基金司帐计策 计核算，按影相关章程编制基金司帐报表； 认。    二、基金的年度审计 关业务阅历的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需依照《信息暴露办法》的相关章程在指定媒介公告并报中国证监会 备案。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                    第十六部分 侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件和模范    当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份 额抓有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查司帐师事务所 看法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓 有东说念主大会。    基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘任于侧袋机制 启用日发表看法的司帐师事务所针对侧袋机制启用日基金抓有的特定资产情况出具 专项审计看法。    二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，阐述侧袋账户抓有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份额的 赎回肯求。基金管制东说念主应照章向投资者进行充分暴露。 换；同期，基金管制东说念主按照基金合同和招募说明书约定的计策办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购计策。实施侧袋机制期间，本招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户份额。    三、实施侧袋机制期间的基金投资    基金管制东说念主计算各项投资运作想法和基金事迹想法时应当以主袋账户资产为基 准。    基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启动后20个交往日内完成对主袋账户投资组 合的调节，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。    基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。    四、实施侧袋机制期间基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。如法律法例对于侧袋账户资 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 产托管费的收取另有章程的，以法律法例最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金管制东说念主承担。    基金管制东说念主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。    五、实施侧袋机制期间基金的收益分派    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分派条件的情形下，基 金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。    六、侧袋机制的信息暴露    在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生紧要影响的事项后，基金管制东说念主应实时发布临时公告。    基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息暴露”部分章程的基金净值信息暴露 方式和频率暴露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停暴露侧袋 账户份额净值。    侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金如期评释中暴露评释期内特定资产 处置进展情况，暴露评释期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。    七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    特定资产复原流动性后，基金管制东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益最大化原 则，采取将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应款 项。    侧袋账户资产全部完成变现后，基金管制东说念主应实时聘任得当《中华东说念主民共和国 证券法》章程的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计看法。    八、本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡径直援用法律法例或监管法令的部 分，如将来法律法例或监管法令修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管法令针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行稳当模范后，在对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 可径直对本部安分容进行修改、调节或补充，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第十七部分 基金的信息暴露    一、本基金的信息暴露应得当《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《基 金合同》过甚他相关章程。关系法律法例对于信息暴露的暴露方式、登载媒介、报 备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。    二、信息暴露义务东说念主    本基金信息暴露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大 会的基金份额抓有东说念主等法律法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组织。    本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的章程暴露基金信息，并保证所暴露信息的着实性、准确性、无缺 性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会章程时辰内，将应予暴露的基金信息 通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的 时辰和方式查阅或者复制公开暴露的信息贵寓。    三、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开暴露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信 息暴露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。    本基金公开暴露的信息接纳阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东说念主民币 元。    五、公开暴露的基金信息 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    公开暴露的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵寓摘要 份额抓有东说念主大会召开的法令及具体模范，说明基金居品的脾气等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息暴露及基金份 额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更 的，基金管制东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上； 基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运 作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金摘要信息。《基金合同》见效后，基金居品贵寓摘要的信息发生紧要变更 的，基金管制东说念主应当在三个处事日内，更新基金居品贵寓摘要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓摘要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品贵寓概 要。    （二）基金净值信息    《基金合同》见效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当 至少每周在指定网站暴露一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。    在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个盛开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露盛开日的万般基金份额 净值和基金份额累计净值。    基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站暴露半年 度和年度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。    （三）基金份额申购、赎回价钱    基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明万般基金 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 份额申购、赎回价钱的计算方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者或者在销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。    （四）基金如期评释，包括基金年度评释、基金半年度评释和基金季度评释    基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度评释，将年度 评释登载于指定网站上，并将年度评释辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐评释应当经过具有证券、期货关系业务阅历的司帐师事务所审计。    基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期评释，将中 期评释登载在指定网站上，并将中期评释辅导性公告登载在指定报刊上。    基金管制东说念主应当在季度结果之日起15个处事日内，编制完成基金季度评释，将 季度评释登载在指定网站上，并将季度评释辅导性公告登载在指定报刊上。    《基金合同》见效不及2个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度评释、中期 评释或者年度评释。    如评释期内出现单一投资者抓有基金份额达到或高出基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金如期评释“影响投资者决策 的其他遑急信息”项下暴露该投资者的类别、评释期末抓有份额及占比、评释期内 抓有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    本基金抓续运作过程中，基金管制东说念主应当在基金年度评释和中期评释中暴露基 金组联合产情况过甚流动性风险分析等。    （五）临时评释    本基金发生紧要事件，相关信息暴露义务东说念主应当按照《信息暴露办法》相关规 定编制临时评释书，并登载在指定报刊和指定网站上。    前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主； 东说念主发生变动； 内变动高出百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际遏抑东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交旧事项，中国证监会另有章程的情形除外； 式和费率发生变更； 肯求； 时； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    （六）澄莹公告    在《基金合同》期限内，任何群众媒体中出现的或者在阛阓玄妙传的音信可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额抓有东说念主 权益的，关系信息暴露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄莹，并将相关情 况立即评释中国证监会。    （七）基金份额抓有东说念主大会决议    基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当公告并照章报中国证监会备案。    （八）中小企业私募债券、证券公司短期公司债券投资情况公告    若本基金投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券，基金管制东说念主应在本 基金投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券后两个交往日内，应在中国证 监会指定媒介登载以上债券品种投资情况公告，暴露所投资以上债券品种的称呼、 数目、期限、收益率等信息，并在季度评释、中期评释、年度评释等如期评释和招 募说明书（更新）等文献中暴露以上债券品种的投资情况。    （九）股指期货投资情况公告    若本基金投资股指期货，基金管制东说念主应当在季度评释、中期评释、年度评释等 如期评释和招募说明书（更新）等文献中暴露股指期货交往情况，包括投资计策、 抓仓情况、损益情况、风险想法等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影 响以及是否得当既定的投资计策和投资想法等。    （十）国债期货投资情况公告    若本基金投资国债期货，基金管制东说念主应当在季度评释、中期评释、年度评释等 如期评释和招募说明书（更新）等文献中暴露国债期货交往情况，包括投资计策、 抓仓情况、损益情况、风险想法等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影 响以及是否得当既定的投资计策和投资想法等。    （十一）资产支抓证券投资情况公告    若本基金投资资产支抓证券，基金管制东说念主应当照章暴露其所管制的证券投资基 金投资资产支抓证券的情况，应在基金年度评释及中期评释中暴露其抓有的资产支 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和评释期内系数的资产支抓证 券明细；应在基金季度评释中暴露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值 占基金净资产的比例和评释期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支 抓证券明细。    （十二）股票期权投资情况公告    若本基金投资股票期权，基金管制东说念主应当在季度评释、中期评释、年度评释等 如期评释等文献中暴露期权交往情况，包括投资计策、抓仓情况、损益情况、风险 想法、估值方法等，并充分揭示期权交往对基金总体风险的影响以及是否得当既定 的投资计策和投资想法等。    （十三）参与融资及转融通证券出借交往信息暴露    基金管制东说念主应当在季度评释、中期评释、年度评释等如期评释和招募说明书 （更新）等文献中暴露参与融资和转融通证券出借交往情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险过甚管制情况等。    （十四）计帐评释    《基金合同》阻隔的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐评释。基金财产计帐小组应当将计帐评释登载在指定网站上， 并将计帐评释辅导性公告登载在指定报刊上。    （十五）实施侧袋机制期间的信息暴露    本基金实施侧袋机制的，关系信息暴露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的章程进行信息暴露，详见招募说明书的章程或关系公告。    （十六）本基金投资存托凭证的信息暴露依照境内上市交往的股票扩充。    （十七）中国证监会章程的其他信息。    六、信息暴露事务管制    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露管制轨制，指定专门部门及高 级管制东说念主员负责管制信息暴露事务。    基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当得当中国证监会关系基金信息披 露内容与方法准则等法例的章程。    基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、万般基金份额净值、基金份额申购赎回价 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 格、基金如期评释、更新的招募说明书、基金居品贵寓摘要、基金计帐评释等公开 暴露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐述。    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊暴露本基金的信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信 息，并保证关系报送信息的着实、准确、无缺、实时。    基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要在 其他群众媒介暴露信息，然则其他群众媒介不得早于指定媒介暴露信息，况兼在不 同媒介上暴露销亡信息的内容应当一致。    基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息暴露服务的质料。具体要求应当得当中国证监 会及自律法令的关系章程。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金 财产中列支。    为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计评释、法律看法书的专科 机构，应当制作处事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》阻隔后10年。    七、信息暴露文献的存放与查阅    照章必须暴露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例 章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    八、本基金信息暴露事项以法律法例章程及本章从简定的内容为准。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                    第十八部分 风险揭示    一、投资于本基金的主要风险    本基金投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投资者 心情和交往轨制等万般因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：    （1）经济周期风险    跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券阛阓及行业的走势。    （2）计策风险    因国度宏不雅计策（如货币计策、财政计策、行业计策、地区发展计策等）和证 券阛阓监管计策的变化，导致证券阛阓价钱波动而产生的风险。    （3）利率风险    由于金融阛阓利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的事迹。    （4）信用风险    当证券刊行东说念主不或者终了刊行时所作念出的承诺，弗成按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般情况下，咱们觉得 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。    （5）再投资风险    再投资时的收益取决于再投资时阛阓利率水慈祥再投资的策略，而改日阛阓利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的告成实施。    （6）购买力风险    基金投资的目的是基金资产的保值升值，要是发生通货蔓延，基金投资于证券 所赢得的收益可能被通货蔓延对消，从而使得基金的实验收益率下降，影响基金资 产的保值升值。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （7）上市公司谋划风险    上市公司的谋划气象受多种因素影响，如管制才智、财务气象、阛阓远景、行 业竞争、东说念主员教育等，这些都会导致企业的盈利发生变化。要是基金所投资的上市 公司谋划不善，其股票价钱可能着落，或者或者用于分派的利润减少，使基金投资 收益下降。天然基金不错通过投资万般化来漫步这种非系统风险，但弗成完全规 避。    （8）股票阛阓风险    要是股票阛阓着落，本基金抓有股票部分将面对着落风险。    （1）在基金管制运作过程中，基金管制东说念主的学问、教学、判断、决策、技能 等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金 收益水平。    （2）基金管制东说念主的管制技巧和管制时间等因素的变化也会影响基金收益水 平。    （1）流动性风险评估    本基金为股票型基金，可投资的资产包括股票、债券、货币阛阓器具等，一般 情况下，这些资产阛阓流动性较好。    但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑鄙动性风险：一是基金管制东说念主建仓而 进行组合调节时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将股 票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被迫以不稳当的 价钱卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。    （2）深广赎回情形下的流动性风险管制模范    当基金出现深广赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回；如出现一语气两个或两个以上盛开日发生深广赎 回，可暂停接受基金的赎回肯求，对也曾接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项； 当本基金发生深广赎回且单个基金份额抓有东说念主的赎回肯求高出上一盛开日基金总份 额50%的，基金管制东说念主有权对该单个基金份额抓有东说念主超出该比例的赎回肯求实施延 期办理。具体情形、模范见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“深广赎回的情 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 形及处理方式”。    发生上述情形时，投资者面对无法全部赎回或无法实时赢得赎回资金的风险。 在本基金暂停或脱期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将面对净值波动的风险。    （3）除深广赎回情形外实施备用的流动性风险管制器具的情形、模范及对投 资者的潜在影响    除深广赎回情形外，本基金备用流动性风险管制器具包括但不限于暂停接受赎 回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价以及证监 会认定的其他模范。    暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项等器具的情形、模范见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的关系章程。若本 基金暂停赎回肯求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其抓有的基金份额。若本基 金减速支付赎回款项，赎回款支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不利 影响。    短期赎回费适用于抓续抓有期少于7日的投资者，费率不低于1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在抓续抓有期限少于7 日时会承担较高的赎回费。    暂停基金估值的情形、模范见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的情 形”的关系章程。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法理会本基金的基金 份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回肯求，将导致投资者无法申购或赎回 本基金。    接纳舞动订价机制的情形、模范见招募说明书“基金资产的估值”之“估值方法” 的关系章程。若本基金采取舞动订价机制，投资者申购基金赢得的申购份额及赎回 基金赢得的赎回金额均可能受到不利影响。    （1）股指期货投资风险    本基金的投资范围包括股指期货，股指期货接纳保证金交往轨制，由于保证金 交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东说念主权益 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 遭受较大损失。股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时辰内补足 保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。    （2）股票期权投资风险    本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括阛阓、管制风险、 流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。基金管制东说念主为了更好的驻扎投资股票期权所面对的万般风险，建立了股票期权 交往决策小组，按影相关要求作念好东说念主员培训处事确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具 备股票期权业务学问和相应的专科才智，同期授权特定的管制东说念主员负责股票期权的 投资审批事项。    （3）国债期货投资风险    本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差风 险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货阛阓的私有风险之一，是指由于期货与现货间价差的波 动，影响套期保值或套利效率，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险往往是由阛阓枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金无法得志保证金要求，使得所抓有的头寸面对被强制平仓的风险。    （4）融资与转融通业务投资风险    本基金可参与融资与转融通业务，可能存在杠杆投资风险和敌手方交往风险等 融资及转融通业务私有风险。其中，融资交往的风险主要包括流动性风险、信用风 险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的驻扎融 资交往所面对的万般风险，基金管制东说念主将苦守审慎谋划原则，制定科学合理的投资 策略和风险管制轨制，灵验驻扎和遏抑风险，切实宝贵基金财产的安全和基金份额 抓有东说念主利益。    （5）资产支抓证券投资风险    本基金的投资范围包括资产支抓证券，可能给本基金带来突出风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。    （6）中小企业私募债投资风险 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    本基金的投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式刊行和 交往，并不公开万般材料（包括招募说明书、审计评释等），外部评级机构一般不 对这类债券进行外部评级，可能会缩短阛阓对这类债券的招供度，从而影响这类债 券的阛阓流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产边界较小、 谋划的波动性较大，且万般材料不公引诱布，也大大提高了分析并追踪发借主体信 用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。    （7）证券公司短期公司债券投资风险    本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非 公引诱行和交往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体 信用质料恶化或投资者巨额赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法 卖出所抓有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。    （8）存托凭证投资风险    本基金的投资范围包括存托凭证，基金投资存托凭证在承担境内上市交往股票 投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、立异企业刊行、境外刊行东说念主以及交往机 制关系的私有风险，具体包括但不限于以下风险：    a.存托凭证是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内发 行，代表境外基础证券权益。存托凭证抓有东说念主实验享有的权益与境外基础证券抓有 东说念主的权益天然基本异常，但并弗成等同于径直抓有境外基础证券。    b.基金买入或者抓有红筹公司境内刊行的存托凭证，即被视为自动加入存托协 议，成为存托契约确当事东说念主。存托契约可能通过红筹公司和存托东说念主商议等方式进行 修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托契约作出突出修改。    c.基金抓有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的激动，弗成以激出发 份径直垄断激动权利；基金仅能根据存托契约的约定，通过存托东说念主享有并垄断分 红、投票等权利。    d.存托凭证存续期间，存托凭证模样内容可能发生紧要、本色变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券更动比例发生调节、红筹公司和存托东说念主可能对存托契约作 出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事前 文书的方式，即对基金见效。基金可能无法对此垄断表决权。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    e.存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制扩充等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。    f.存托东说念主可能向存托凭证抓有东说念主收取存托凭证关系用度。    g.存托凭证退市的，基金可能面对存托东说念主无法根据存托契约的约定卖出基础证 券，基金抓有的存托凭证无法转到境内其他阛阓进行公开交往或者转让，存托东说念主无 法无间按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。    立异企业证券初次公引诱行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高于 公司在境外其他阛阓公引诱行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级阛阓交往价 格。    a.红筹公司在境外注册树立，其股权结构、公司治理、运行表率等事项适用境 外注册地公司法等法律法例的章程；也曾在境外上市的，还需要苦守境外上市地相 关法令。投资者权利过甚垄断可能与境内阛阓存在一定互异。此外，境内激动和境 内存托凭证抓有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影响。    b.红筹公司可能仅在境内阛阓刊行并上市较小边界的股票或者存托凭证，公司 大部分或者绝大部分的表决权由境外激动等抓有，境内投资者可能无法实验参与公 司紧要事务的决策。    c.红筹公司存托凭证的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但 境内投资者无法径直动作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地 法律轨制拿起证券诉讼。    a.境表里阛阓证券停复牌轨制存在互异，红筹公司境表里上市的股票或者存托 凭证可能出当今一个阛阓平故旧往而在另一个阛阓实施停牌等局势。    b.红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价钱可能因基本面变化、第三方研究 评释不雅点、境表里交往机制互异、异常交往情形、作念空机制等出现较大波动，可能 对境内证券价钱产生影响。    c.在境内法律及监管计策允许的情况下，红筹公司当今及将来境外刊行的股票 可能振荡至境内阛阓上市交往，或者公司实施配股、非公引诱行、回购等行动，从 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 而加多或者减少境内阛阓的股票或者存托凭证畅达数目，可能引起交往价钱波动。    d.基金抓有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许更动为公司在境外刊行的相 同类别的股票或者存托凭证；基金抓有境内刊行的存托凭证，暂不允许更动为境外 基础证券。    （1）量化模子风险    本基金接纳特定的量化投资模子进行个股逾额收益的展望、组合构建和调节、 交往成本和风险遏抑，因此本基金投资过程中的多个门径将依赖于投资模子，从而 导致本基金所面对的模子风险高于传统羼杂型基金。    （2）主动增强投资的风险    根据本基金的投资策略，为了赢得卓越指数的投资申报，不错在被迫追踪指数 的基础上进行一些优化调节，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者 加多一些非成份股。调节投资组合的决策存在一定的不确定性，其投资收益率可能 高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。    （3）追踪误差遏抑未达约定想法的风险    本基金力求将日均追踪偏离度的统统值遏抑在0.50%以内，年化追踪误差遏抑 在7.50%以内，但因标的指数编制法令调节或其他因素可能导致追踪误差高出上述 范围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。    （4）指数编制机构罢手服务的风险    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和宝贵，改日指数编制机构可能 由于万般原因罢手对指数的管制和宝贵，本基金将根据基金合同的约定自该情形发 生之日起十个处事日向中国证监会评释并建议科罚决策，如更换基金标的指数、转 换运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在6个月内召集基金份额 抓有东说念主大会进行表决。投资东说念主将面对更换基金标的指数、更动运作方式，与其他基 金合并、或者阻隔基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至科罚决策确如期间，基金管制东说念主 应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息受命基金份额抓有东说念主利益优 先原则救助基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬 与关系阛阓发扬有在互异，影响投资收益。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （5）成份股停牌的风险    本基金标的指数成份股可能因万般原因临时或耐久停牌，从而使基金的部分资 产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险，也可能使基金因无 法实时调节投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。此外，根据关系章程，本 基金运作过程中，当指数成份股发生明白负面事件面对退市，且指数编制机构暂未 作出调节的，基金管制东说念主将按照抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策模范后可对 关系成份券进行调节，从而可能产生追踪偏离、追踪误差遏抑未达约定想法的风 险。    侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于灵验隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手暴露份额净值，并不 得办理申购、赎回和更动，仅主袋账户份额平素盛开赎回，因此启用侧袋机制时抓 有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确定性，最终变现价钱 也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 抓有东说念主可能因此面对损失。    实施侧袋机制期间，基金管制东说念主计算各项投资运作想法和基金事迹想法时以主 袋账户资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。    基金不暴露侧袋账户份额净值，即便基金管制东说念主在基金如期评释中暴露评释期 末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价钱的承诺，对 于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的责 任。    基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。 份额类别，投资者仅能通过个东说念主待业金资金账户购买Y类基金份额参与个东说念主待业金 投资基金业务。根据个东说念主待业金账户要求，个东说念主待业金投资基金的基金份额申购赎 回等款项将在个东说念主待业金账户内流转，投资者未达到领取基本待业金年岁或者计策 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 章程的其他领取条件时不可领取个东说念主待业金。具体业务法令请存眷基金管制东说念主届时 发布的关系公告。    （1）因时间因素而产生的风险，如电脑等时间系统的故障或差错产生的风 险。    （2）因干戈、天然灾害等不可抗力导致的基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服 务机构等机构无法平素处事，从而影响基金运作的风险。    （3）因金融阛阓危急、代理商讲错、基金托管东说念主讲错等超出基金管制东说念主自身 遏抑才智的因素出现，可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益受损的风险。    （4）因固定收益类金融器具主要在场外阛阓进行交往，场外阛阓交往现阶段 自动化进度较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能面对操作风险。    （5）其他不测导致的风险。    二、声明 须自行承担投资风险。 售，然则，本基金并不是其他销售机构的入款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并弗成保证其收益或本金安全。    基金管制东说念主承诺以淳厚信用、勤勉尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值高下并不预示其 改日事迹发扬。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者振奋”原则，在作念出投资决 策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行处事。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）       第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和基 金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议见效后依照《信息暴露办法》的相关章程在指定媒介公告。    二、《基金合同》的阻隔事由    有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 托管东说念主邻接的；    三、基金财产的计帐 立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、具有从事证券、期货关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处事主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐评释；    （5）聘任司帐师事务所对计帐评释进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律看法书；    （6）将基金财产计帐评释报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产计帐剩余资产的分派    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额 比例进行分派。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐评释经具有证券、期货 关系业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐评释报中国证监会备案后5个处事 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐评释登载在指定 网站上，并将计帐评释辅导性公告登载在指定报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）               第二十部分 基金合同的内容摘录    一、基金份额抓有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务    （一）基金份额抓有东说念主的权利、义务    基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主动作《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    销亡类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；    （3）照章肯求赎回或转让其抓有的基金份额；    （4）按照章程要求召开或召集基金份额抓有东说念主大会；    （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审 议事项垄断表决权；    （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵寓；    （7）监督基金管制东说念主的投资运作；    （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：    （1）崇敬阅读并苦守《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）存眷基金信息暴露，实时垄断权利和履行义务； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （4）缴纳基金申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》阻隔的有 限处事；    （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；    （7）扩充见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的欠妥得利；    （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （二）基金管制东说念主的权利与义务 不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并 管制基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批准 的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会；    （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主 违背了《基金合同》及国度相关法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门，并 采取必要模范保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；    （9）担任或托付其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》章程的用度；    （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分派决策；    （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和更动申 请；    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司垄断关系权利，为基金的利益 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 垄断因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资；    （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益垄断诉讼权利或者实 施其他法律行动；    （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；    （16）在得当相关法律、法例的前提下，制订和调节相关基金申购、赎回、转 换、如期定额投资规划、非交往过户、转托管和收益分派等业务法令；    （17）在不违背法律法例和监管章程且对基金份额抓有东说念主利益无本色不利影响 的前提下，为支付本基金应付的赎回、交往计帐等款项，基金管制东说念主有权代表基金 份额抓有东说念主以基金资产动作质押进行融资；    （18）在法律法例和基金合同章程的范围内，在履行稳当模范后决定和调节基 金的关系费率结构和收费方式；    （19）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》见效之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用 基金财产；    （4）配备豪阔的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 谋划方式管制和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产互相孤苦，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金财产 为基金份额抓有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （8）采取稳当合理的模范使计算基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法得当 《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程计算并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐评释；    （10）编制季度、中期评释和年度评释；    （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程，履行信息暴露及报 告义务；    （12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他相关章程另有章程外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不向 他东说念主泄露；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东说念主 分派基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程召集基金份额抓有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按章程保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关系 贵寓15年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时辰发出，况兼保 证投资者或者按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变 现和分派；    （19）面对终结、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会并 文书基金托管东说念主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东说念主正当权 益时，应当承担补偿处事，其补偿处事不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金 托管东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额抓有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的行动承担处事；    （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益垄断诉讼权利或实施其他 法律行动；    （24）扩充见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （25）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；    （26）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：    （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；    （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准 的其他用度；    （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背《基金 合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情 形，应报告中国证监会，并采取必要模范保护基金投资者的利益；    （4）根据关系阛阓法令，为基金开设证券账户等投资所需账户，为基金办理 证券交往资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；    （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；    （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：    （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则抓有并安全守护基金财产；    （2）树立专门的基金托管部门，具有得当要求的营业场面，配备豪阔的、合 格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；    （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分别建树账户，孤苦核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程外，不得利用基金财产 为基金份额抓有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；    （5）守护由基金管制东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程另有规 定外，在基金信息公开暴露前给以守秘，不得向他东说念主泄露；    （8）复核、审查基金管制东说念主计算的基金净值信息、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动相关的信息暴露事项；    （10）对基金财务司帐评释、季度评释、中期评释和年度评释出具看法，说明 基金管制东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是基金 管制东说念主有未扩充《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了稳当 的模范；    （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵寓15年以上；    （12）保存基金份额抓有东说念主名册；    （13）按章程制作关系账册并与基金管制东说念主查对；    （14）依据基金管制东说念主的指示或相关章程向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎 回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关章程，召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金管制东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管制东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；    （18）面对终结、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会和 银行监管机构，并文书基金管制东说念主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担补偿处事，其补偿责 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 任不因其退任而免除；    （20）按章程监督基金管制东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管制东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利 益向基金管制东说念主追偿；    （21）扩充见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的模范和法令    基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额拥 有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额抓有东说念主大会另有章程的，以届时灵验 的法律法例为准。    本基金份额抓有东说念主大会暂不设日常机构。    （一）召开事由 律法例、中国证监会或基金合同另有章程的除外：    （1）阻隔《基金合同》；    （2）更换基金管制东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）更动基金运作方式；    （5）调节基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬报模范或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资想法、范围或策略；    （9）变更基金份额抓有东说念主大会模范；    （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；    （11）单独或整个抓有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额 抓有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额计算，下同）就销亡事项书面要求 召开基金份额抓有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓 有东说念主大会的事项。 有东说念主大会：    （1）调低全部或部分份额类别销售服务费和其他应由基金承担的用度；    （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；    （3）在法律法例和《基金合同》章程的范围内且在对基金份额抓有东说念主利益无 本色不利影响的情况下调节本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部 分份额类别赎回费率或变更收费方式；    （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；    （6）在法律法例和《基金合同》章程的范围内且在对基金份额抓有东说念主利益无 本色不利影响的情况下，基金管制东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法例 章程或中国证监会许可的范围内调节相关申购、赎回、更动、如期定额投资规划、 基金交往、非交往过户、转托管、转让、质押、收益分派等业务法令；    （7）在法律法例和《基金合同》章程的范围内且在对基金份额抓有东说念主利益无 本色不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；    （8）在法律法例章程和《基金合同》约定范围内且在对基金份额抓有东说念主利益 无本色不利影响的情况下，新增或调节基金份额类别、罢手现有基金份额类别的销 售；    （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他 情形。    （二）会议召集东说念主及召集方式 管制东说念主召集。 出版面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 见告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召 开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金管制东说念主，基金管制东说念主应 当配合。 召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额抓有东说念主代 表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东说念主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书 面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额抓有东说念主代表和 基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告 知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 基金份额抓有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个代表基 金份额10%以上（含10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中 国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金管制 东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、搅扰。 登记日。    （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时辰、地点和会议模样；    （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；    （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；    （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时辰和地点；    （5）会务常设计划东说念主姓名及计划电话； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过甚计划方 式和计划东说念主、表决看法寄交的截止时辰和收取方式。 看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主到指 定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面通 知基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金管制东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法的计票效 力。    （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式    基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主 大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期 得当以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：    （1）躬行出席会议者抓有的相关证明文献、受托出席会议者出示的托付东说念主的 代理投票授权托付证明及相关证明文献得当法律法例、《基金合同》和会议文书的 章程，并与基金登记机构记录相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证骄傲，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。    在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个处事日内一语气公 布关系辅导性公告； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管制东说念主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书 章程的方式收取基金份额抓有东说念主的表决看法；基金托管东说念主或基金管制东说念主经文书不参 加收取表决看法的，不影响表决遵守；    （3）本东说念主径直出具表决看法或授权他东说念主代表出具表决看法的，基金份额抓有 东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；    （4）上述第（3）项中径直出具表决看法的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决看法的代理东说念主，同期提交的相关证明文献、受托出具表决看法的代理东说念主出示 的托付东说念主的代理投票授权托付证明及相关证明文献得当法律法例、《基金合同》和 会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。    基金份额抓有东说念主大会应当有代表二分之一（含二分之一）以上基金份额的抓有 东说念主参加，方可召开。    参加基金份额抓有东说念主大会的抓有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审 议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表 三分之一（含三分之一）以上基金份额的抓有东说念主参加，方可召开。 其他方式召开，基金份额抓有东说念主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列 明。    （五）议事内容与模范    议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 抓有东说念主大会计划的其他事项。    基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，最初由大会主抓东说念主按照下列第七条章程模范确定和公布 监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会 主抓东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主抓大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；要是基金管制东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额抓有东说念主动作该次基金 份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金份额抓有 东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵守。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓 名（或单元称呼）和计划方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。    （六）表决    基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。    基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以至极 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，更动 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其 他基金合并以至极决议通过方为灵验。    基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。    采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的相 反凭据证明，不然提交得当会议文书中章程的阐述投资者身份文献的表决视为灵验 出席的投资者，口头得当会议文书章程的表决看法视为灵验表决，表决看法微辞不 清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决看法的基金份额抓有东说念主所代表 的基金份额总额。    基金份额抓有东说念主大会的各项提案或销亡项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主 应当在会议初始后文书在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额抓 有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管制东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议初始后文书在出席 会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。    （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主就地 公布计票结果。    （3）要是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重 新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布重新盘货结 果。    （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）见效与公告    基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。    基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。    基金份额抓有东说念主大会决议自见效之日起依照《信息暴露办法》的相关章程在指 定媒介上公告。    基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当扩充见效的基金份额抓有东说念主大 会的决议。见效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管制东说念主、 基金托管东说念主均有敛迹力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和 侧袋份额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若关系基金 份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或 代表的基金份额或表决权得当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召 开时辰的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额抓有东说念主大会投票； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） （含50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主动作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。    销亡主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    （十）、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系内容 被取消或变更的，基金管制东说念主提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调节， 无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。    三、基金合同消除和阻隔的事由、模范以及基金财产计帐方式    （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和基 金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议见效后两个处事日内在指定媒介公告。    （二）《基金合同》的阻隔事由    有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 托管东说念主邻接的；    （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 计帐。 东说念主、具有从事证券关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处事主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐评释；    （5）聘任司帐师事务所对计帐评释进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律看法书；    （6）将基金财产计帐评释报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分派    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额 比例进行分派。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐评释经具有证券、期货 关系业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐评释报中国证监会备案后5个处事 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐评释登载在指定 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 网站上，并将计帐评释辅导性公告登载在指定报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。    四、争议科罚方式    各方当事东说念主同意，因《基金合同》的缔结、内容、履行息争释或与《基金合 同》相关的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、统一阶梯科罚，如经友好 协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，按照 其届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端性的并对各 方当事东说念主具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，无间古道、勤勉、尽责地履行 基金合同章程的义务，宝贵份额抓有东说念主法权益。    《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门至极行 政区和台湾地区法律）统治。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公场面和营业场面查阅。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第二十一部分 基金托管契约的内容摘录    一、托管契约当事东说念主    (一)基金管制东说念主    称呼：万家基金管制有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区浦电路360号8层（口头楼层9层）    邮政编码：200122    法定代表东说念主：方一天    成立日历：2002年8月23日    批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基字200244号    组织模样：有限处事公司    注册成本：叁亿元东说念主民币    存续期间：抓续谋划    谋划范围：基金召募、基金销售，资产管制和中国证监会许可的其他业务    (二)基金托管东说念主    称呼：宁波银行股份有限公司    住所、办公地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号    邮政编码：315000    法定代表东说念主：陆华裕    成立日历：1997年04月10日    批准树立机关和批准树立文号：中国银监会，银监复200764号    基金托管业务批准文号：证监许可【2012】1432号    组织模样：股份有限公司    注册成本：东说念主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整    存续期间：抓续谋划    谋划范围：接纳公众入款；披发短期、中期和耐久贷款等    二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查    (一)基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资范 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 围、投资对象进行监督。    本基金主要投资于具有邃密流动性的金融器具，包括标的指数的成份股（含存 托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、中小板以及 其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公引诱行的次级债、中小企业私募债 券、中期单子、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可更动债 券、可交换债券等）、债券回购、银行入款、同行存单、资产支抓证券、金融养殖 品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会关系章程）。    本基金可参与融资业务和转融通证券出借交往。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行稳当模范后 可将其纳入投资范围。    本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股过甚备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的80%。每个交往日日终，在扣除股票期 权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保抓不低于基金资产净值 金、存出保证金、应收申购款等。    (二)基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、融 资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调节期限进行监督：    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数 成份股过甚备选成份股的资产不低于非现款基金资产的80%；    （2）每个交往日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，保抓不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金参与融资业务，在职何交往日日终，抓有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的95%；    （4）本基金在职何交往日日终，参与转融通证券出借交往的资产不得高出基 金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得高出30天，平均剩余期限按照市 值加权平均计算； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （5）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％， 但完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不受此限制；    （6）本基金管制东说念主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％，但完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不受此限制；    （7）本基金抓有的全部权证，其市值不得高出基金资产净值的3％；    （8）本基金管制东说念主管制的全部基金抓有的销亡权证，不得高出该权证的    （9）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得高出上一交往日基金资产 净值的0.5％；    （10）本基金投资于销亡原始权益东说念主的万般资产支抓证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；    （11）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得高出基金资产净值的    （12）本基金抓有的销亡(指销亡信用级别)资产支抓证券的比例，不得高出该 资产支抓证券边界的10％；    （13）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于销亡原始权益东说念主的万般资产支抓证 券，不得高出其万般资产支抓证券整个边界的10％；    （14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支抓证券。基 金抓有资产支抓证券期间，要是其信用等级下降、不再得当投资模范，应在评级报 告讦布之日起3个月内给以全部卖出；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金干预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%；干预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为1年，债券 回购到期后不得缓期；    （17）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得高出本基金资产净值的    （18）本基金抓有单只证券公司短期公司债券，其市值不得高出本基金资产净 值的10％； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （19）本基金参与股指期货、国债期货交往，需受命下述投资比例限制：    本基金在职何交往日日终，抓有的买入股指期货合约价值不得高出基金资产净 值的10%；本基金在职何交往日日终，抓有的买入股指期货及国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支抓证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；本基金在职何交往日终，抓有的卖出股指期货合约价值不 得高出基金抓有的股票总市值的20%；本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，整个（轧差计算）占基金资产的比例应当得当《基金合同》对于股 票投资比例的相关章程；本基金在职何交往日内交往(不包括平仓)的股指期货合约 的成交金额不得高出上一交往日基金资产净值的20%；    本基金在职何交往日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产 净值的15%；本基金在职何交往日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得高出基 金抓有的债券总市值的30%；本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，整个（轧差计算）应当得当基金合同 对于债券投资比例的相关约定；本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得高出上一交往日基金资产净值的30%；    （20）本基金参与股票期权交往，应当得当下列要求；基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得高出基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行权所需的全额现款或交 易所法令招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得高出 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；    （21）本基金基金资产总值不得高出基金资产净值的140%；    （22）本基金管制东说念主管制的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开期 的如期盛开基金）抓有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得高出该上市公司可流 通股票的15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得高出该上市公司可畅达股票的30%，但完全按影相关指数的组成比例进 行证券投资的基金品种不受此限制；    （23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得高出基金资产净值的 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 素甚至基金不得当前述所章程比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （24）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓 一致；    （25）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票扩充，与境内 上市交往的股票合并计算；    （26）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（14）、（23）、（24）项外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金边界变动等基金管制东说念主之外的因素甚至基金投资比例不得当上述章程 投资比例的，基金管制东说念主应当在10个交往日内进行调节，但中国证监会章程的特殊 情形及法律法例另有章程的除外。    基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起6个月内使基金的投资组合比例得当基 金合同的相关约定。在此期间，基金的投资范围和投资策略应该得当基金合同的有 关约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起先始。    (三)基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定对下述基金投 资阻遏行动进行监督：    为宝贵基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽处事的投资；    （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过甚他不刚直的证券交往行动；    （6）法律、行政法例和中国证监会章程阻遏的其他行动。    基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、实验控 制东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交往的，应当得当基金的投资想法和投资策略，受命基金份额抓有 东说念主利益优先原则，驻扎利益禁止，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱扩充。关系交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以披 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 露。紧要关联交往应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。法律法例或监管 部门取消上述组合限制、阻遏行动章程或从事关联交往的条件和要求，本基金可不 受关系限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、阻遏行动章程或从事关联交往 的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的章程为准。经与基金托管东说念主协商一 致，基金管制东说念主可依据法律法例或监管部门章程径直对基金合同上述关系内容进行 变更，该变更毋庸召开基金份额抓有东说念主大会审议。    (四)基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管制东说念主参 与银行间债券阛阓进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供 得当法律法例及行业模范的、经在意遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓交往对 手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金管制东说念主应严格按照交往对 手名单的范围在银行间债券阛阓遴荐交往敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按 事前提供的银行间债券阛阓交往敌手名单进行交往。基金管制东说念主不错每半年对银行 间债券阛阓交往敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交往 敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照契约进行结算。如基金管制东说念主根据阛阓情 况需要临时调节银行间债券阛阓交往敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明 根由，并在与交往敌手发生交往前3个处事日内与基金托管东说念主协商科罚。    基金管制东说念主负责对交往敌手的资信遏抑，按银行间债券阛阓的交往法令进行交 易，并负责科罚因交往敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由 此酿成的任何法律处事及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东说念主与基金管制东说念主确 定的时辰前仍未承担讲错处事过甚他关系法律处事的，基金管制东说念主不错对相应损失 先行给以承担，然后再向关系交往敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管制东说念主莫得按照事前约 定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主，基金托 管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇处事。    (五)基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管制东说念主投 资畅达受限证券进行监督。 证券相关问题的文书》等相关法律法例章程。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 票、公引诱行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交往证券,不 包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交 易中的质押券等畅达受限证券。 理东说念主董事会批准的相关基金投资畅达受限证券的投资决策历程、风险遏抑轨制。上 述贵寓应包括但不限于基金投资畅达受限证券的投资额度和投资比例遏抑情况。    基金管制东说念主应至少于初次扩充投资指示之前两个处事日将上述贵寓书面发至基 金托管东说念主，保证基金托管东说念主有豪阔的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓 后两个处事日内，以书面或其他两边招供的方式阐述收到上述贵寓。 求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证 券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资 产净值的比例、已抓有畅达受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基 金管制东说念主应保证上述信息的着实、无缺，并应至少于拟扩充投资指示前两个处事日 将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有豪阔的时辰进行审核。 度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管制东说念主提供的相关书面信息。 基金托管东说念主觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金管制东说念主在投资流 通受限证券前就该风险的摒除或驻扎模范进行补充书面说明，并保留稽查基金管制 东说念主风险管制部门就基金投资畅达受限证券出具的风险评估评释等备查贵寓的权利。 不然，基金托管东说念主有权拒却扩充相关指示。因拒却扩充该指示酿成基金财产损失 的，基金托管东说念主不承担任何处事，并有权评释中国证监会。    如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求科罚。 要是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何处事。    （六）基金托管东说念主对本基金投资中期单子进行监督    基金管制东说念主管制的基金在投资中期单子前，基金管制东说念主须根据法律、法例、监 管部门的章程，制定严格的对于投资中期单子的风险遏抑轨制和流动性风险处置预 案，并与基金托管东说念主签订关系的补充契约。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    (七)基金托管东说念主对基金管制东说念主遴荐入款银行进行监督。    基金管制东说念主管制的基金在投资银行入款前，基金管制东说念主须根据法律、法例、监 管部门的章程，与基金托管东说念主签订关系的补充契约。    本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银行的支 付才智等波及到入款银行遴荐方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国工商银 行、中国银行、中国建筑银行、中国农业银行和交通银行等具有基金托管阅历的商 业银行，本基金投资除中枢入款银行之外的银行入款出现由于入款银行信用风险而 酿成的损失机，先由基金管制东说念主负责补偿，之后有权要求基金管制东说念主之外的关系责 任东说念主进行补偿。基金管制东说念主在文书基金托管东说念主后，不错根据其时的阛阓情况对于核 心入款银行名单进行调节。基金托管东说念主的监督处事仅限于根据已提供的名单，审核 中枢入款银行是否在名单内列明。    (八)基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产净值 计算、万般基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、关系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等 进行监督和核查。    (九)基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或实验投资运作违背法 律法例、基金合同和本托管契约的章程，应实时以电话提醒或书面辅导等方式文书 基金管制东说念主限期纠正，对未扩充的该等投资指示应当拒却扩充。基金管制东说念主应积极 配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到书面文书后应鄙人一处事日 前实时查对并以书面模样给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或 举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限 内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主 对基金托管东说念主文书的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应评释中国证监 会。    (十)基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托 管契约对基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金管制东说念主应在章程 时辰内回答并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法 律法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督评释的事项， 基金管制东说念主应积极配合提供关系数据贵寓和轨制等。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    (十一)若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交往模范也曾见效的指示违背法律、 行政法例和其他相关章程，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管制东说念主， 并实时向中国证监会评释，由此酿成的损失由基金管制东说念主承担。    (十二)基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违规行动，应实时评释中国证监会， 同期文书基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果评释中国证监会。基金管制东说念主无刚直 根由，拒却、谢澈底方根据本托管契约章程垄断监督权，或采取拖延、诈骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议劝诫仍不改正的，基金托管 东说念主应评释中国证监会。    三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查    (一)基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金 托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、 复核基金管制东说念主计算的基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值、根据基金管 理东说念主指示办理计帐交收、关系信息暴露和监督基金投资运作等行动。    (二)基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未扩充或无故蔓延扩充基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、托管契约过甚他相关章程时，应实时以书面模样文书基金 托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面模样给基金管制东说念主发 出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期 限内，基金管制东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管 东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金管制 东说念主核查托管财产的无缺性和着实性，在章程时辰内回答基金管制东说念主并改正。    (三)基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违规行动，应实时评释中国证监会，同 时文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果评释中国证监会。基金托管东说念主无刚直理 由，拒却、谢澈底方根据托管契约章程垄断监督权，或采取拖延、诈骗等技巧妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东说念主建议劝诫仍不改正的，基金管制东说念主应 评释中国证监会。    四、基金财产的守护    (一)基金财产守护的原则 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 孤苦。证券经纪机构根据关系法律法例章程及关系契约约定为本基金开立证券资金 账户。基金管制东说念主、基金托管东说念主、证券经纪机构三方应签订证券经纪服务契约。 方可另行协商科罚。基金托管东说念主未经基金管制东说念主的指示，不得自交运用、刑事处事、分 配本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户宝贵费等费 用）。 到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时文书基金管制东说念主采取模范进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管制东说念主 应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何处事。 财产。    (二)基金资金账户的开立和管制 “托管账户”），并根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金资金账户 的银行预留印鉴由基金托管东说念主守护和使用，预留印鉴为基金托管东说念主托管业务专用章 户管制契约》的关系章程。 户，用于基金财产证券交往结算资金的存管、纪录交往结算资金的变动明细以及场 内证券交往计帐，并与基金托管东说念主开立的托管账户建立第三方存管关系。证券谋划 机构根据关系法律法例、表大肆文献为本基金开立关系资金账户并按照该证券谋划 机构开户的历程和要求与基金管制东说念主签订关系契约。    交往所证券交往资金接纳第三方存管模式，即用于证券交往结算的资金全额存 放在基金管制东说念主为基金开设的证券资金账户中，场内的证券交往资金计帐由基金管 理东说念主所遴荐的证券公司负责。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交往资金计帐，也 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 不负责守护证券资金账户内存放的资金。 和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务之外的行动。 资产的支付。    (三)基金证券账户的开立和管制 金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 理和运用由基金管制东说念主负责。 使用证券账户或证券资金账户进行本基金业务之外的行动。本基金通过证券经纪机 构进行的交往由证券经纪机构动作结算参与东说念主代理本基金进行结算。 资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系章程，则基金托管东说念主 比照上述对于账户开立、使用的章程扩充。    (四)债券托管专户的开立和管制    基金合同见效后，基金管制东说念主负责以本基金的口头肯求并取得干预宇宙银行间 同行拆借阛阓的交往阅历，并代表本基金进行交往；基金托管东说念主根据中国东说念主民银 行、银行间阛阓登记结算机构的相关章程，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托 管账户，抓有东说念主账户和资金结算账户，并代表本基金进行银行间阛阓债券的结算。 基金管制东说念主和基金托管东说念主共同代表本基金签订宇宙银行间债券阛阓债券回购主协 议。    （五）投资如期入款（包括契约入款）的银行账户的开立和管制（如有） 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    如期入款（包括契约入款）账户的预留印鉴应与基金资金账户预留印鉴一致， 契约入款或如期入款契约中应明确注明入款到期本息应划回基金资金账户。基金资 产投资如期入款，基金管制东说念主应与入款机构签订如期入款契约，该契约动作划款指 令附件，该契约中必须有如下明确条目：“入款证实书不得被质押或以任何方式被 典质，并不得用于转让和背书；本息到期退回或提前支取的系数款项必须划至基金 资金账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如如期入款协 议中未体现前述条目，基金托管东说念主有权拒却如期入款投资的划款指示。存单或者存 款证实书原件基金托管东说念主守护。    (六)其他账户的开立和管制 由基金托管东说念主负责开立,基金管制东说念主应给予必要的配合。新账户按相关章程使用并 管制。    (七)基金财产投资的相关有价凭证等的守护    基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主 存放于基金托管东说念主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限处事公司、中国证券 登记结算有限处事公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司 或单子营业中心的代守护库，守护凭证由基金托管东说念主抓有。有价凭证的购买和转 让，由基金管制东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构实 际灵验遏抑的资产不承担守护处事。    (八)与基金财产相关的紧要合同的守护    与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表基 金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件分别由基金管制东说念主、基金托管东说念主保 管。除托管契约另有章程外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产相关的紧要合 同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露契约及基金投资业务中产生的重 大合同，基金管制东说念主应保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原来的原件。 基金管制东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托管东说念主，并 在三十个处事日内将原来投递基金托管东说念主处。紧要合同的守护期限为基金合同阻隔 后15年。对于无法取得二份以上的原来的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 章的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得振荡。    五、基金资产净值计算和司帐核算    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时辰及模范    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。    万般基金份额净值是按照每个处事日闭市后，万般基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数目计算，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。国度另有 章程的，从其章程。    基金管制东说念主应每个处事日对基金资产估值。但基金管制东说念主根据法律法例或《基 金合同》的章程暂停估值时除外。    基金管制东说念主每处事日对基金资产进行估值后，将万般基金份额的基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。 承担。本基金的基金司帐处事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐 问题，如经关系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一问候见的，按照基金 管制东说念主对基金资产净值的计算结果对外给以公布。    (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理    基金所领有的股票、权证、债券、同行存单、养殖器具和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。    a.证券交往所上市的有价证券的估值    (1)交往所上市的股票、权证等，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如 最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事 件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调节最近交往市价，确定 公允价钱； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    (2)交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（可更动债券、可交换债券、 资产支抓证券和中小企业私募债券除外），考取第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价；    (3)对在交往所阛阓上市交往的可更动债券及可交换债券，按照逐日收盘价作 为估值全价；    (4)交往所阛阓挂牌转让的资产支抓证券、中小企业私募债券，接纳估值时间 确定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    b.处于未上市期间的有价证券应别离如下情况处理：    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    (2)初次公引诱行未上市的股票、债券和权证，接纳估值时间确定公允价值， 在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    (3)初次公引诱行有明确锁如期的股票，销亡股票在交往所上市后，按交往所 上市的销亡股票的估值方法估值；非公引诱行有明确锁如期的股票，按监管机构或 行业协会相关章程确定公允价值。    c.宇宙银行间债券阛阓交往的债券、资产支抓证券等固定收益品种，接纳估值 时间确定公允价值。    d.销亡债券同期在两个或两个以上阛阓交往的，按债券所处的阛阓分别估值。    e.股指期货、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交往日结算价估值。    f.本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取 的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。    g.本基金投资股票期权合约，按照关系法律法例和监管部门的章程估值。    h.如有充分根由标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的，基金管 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。    i.当本基金发生大额申购或者赎回情形时，基金管制东说念主不错接纳舞动订价机 制，以确保基金估值的公道性。    j.关系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按法 律法例以及监管部门最新章程估值。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范 及关系法律法例的章程或者未能充分宝贵基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商科罚。    基金管制东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第g项进行估值时，所酿成的误差不作 为基金资产估值相当处理。    (三)基金份额净值相当的处理方式    (1)当基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值 相当；基金份额净值出现相当时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管 东说念主，并采取合理的模范留心损失进一步扩大；相当偏差达到该类基金份额净值的 类基金份额净值的0.50%时，基金管制东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监 会备案；当发生净值计算相当时，由基金管制东说念主负责处理，由此给基金份额抓有东说念主 和基金酿成损失的，应由基金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情形，有权向其 他当事东说念主追偿。    (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额抓有东说念主酿成损失需要进行补偿 时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据实验情况界定两边承担的处事，经阐述后按以 下条目进行补偿：    ①本基金的基金司帐处事方由基金管制东说念主担任，与本基金相关的司帐问题，如 经两边在对等基础上充分计划后，尚弗成达成一致时，按基金管制东说念主的建议扩充， 由此给基金份额抓有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金管制东说念主负责赔付。    ②若基金管制东说念主计算的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐述后公告，而且基 金托管东说念主未对计算过程建议疑义或要求基金管制东说念主书面说明，基金份额净值出错且 酿成基金份额抓有东说念主损失的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支付补偿金， 就实验向投资者或基金支付的补偿金额，基金管制东说念主与基金托管东说念主按顾问制费和托 管费的比例各自承担相应的处事。    ③如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计算结果，天然屡次重新计算 和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东说念主的计算结果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的损失，由基金管制 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 东说念主负责赔付。    ④由于基金管制东说念主提供的信息相当（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算相当而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基 金管制东说念主负责赔付。    (3)由于不可抗力，或证券交往场面、登记结算机构及入款银行品级三方机构 发送的数据相当，或国度司帐计策变更、阛阓法令变更等非基金管制东说念主与基金托管 东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、稳当、合理的模范进行检 查，然则未能发现该相当而酿成的基金份额净值计算相当，基金管制东说念主、基金托管 东说念主免除补偿处事。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的模范摒除或减弱由 此酿成的影响。    (4)基金管制东说念主和基金托管东说念主由于各自时间系统建树而产生的净值计算尾差， 以基金管制东说念主计算结果为准。    (5)前述内容如法律法例或者监管部门另有章程的，从其章程。要是行业另有 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。    (四)暂停估值的情形    (1)基金投资所波及的证券、期货交往阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；    (2)因不可抗力甚至基金管制东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值时；    (3)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停估值；    (4)法律法例、中国证监会和基金合同认定的其他情形。    (五)基金司帐轨制    按国度相关部门章程的司帐轨制扩充。    (六)基金账册的建立    基金管制东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐评释。基金管制东说念主、基金托 管东说念主分别独速即建树、记录和守护本基金的全套账册。若基金管制东说念主和基金托管东说念主 对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管制东说念主的 账册为准。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    (七)基金财务报表与评释的编制和复核    基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。    基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对 不符时，应实时文书基金管制东说念主共同查出原因，进行调节，直至两边数据完全一 致。    (1)报表的编制    基金管制东说念主应当在每月结果后5个处事日内完成月度报表的编制，同期将其发 送基金托管东说念主，基金托管东说念主收到后应于15个处事日内完成复核；在每个季度结果之 日起8个处事日内完成基金季度评释的编制，同期将其发送基金托管东说念主，基金托管 东说念主收到后应于7个处事日内完成复核；在上半年结果之日起30日内完成基金半年度 评释的编制，同期将其发送基金托管东说念主，基金托管东说念主收到后应于30个处事日内完成 复核；在每年结果之日起45日内完成基金年度评释的编制，同期将其发送基金托管 东说念主，基金托管东说念主收到后应于45个处事日内完成复核。基金年度评释的财务司帐评释 应当经过审计。基金合同见效不及两个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度报 告、半年度评释或者年度评释。    (八)基金管制东说念主应在编制季度评释、半年度评释或者年度评释之前实时向基金 托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。    六、基金份额抓有东说念主名册的守护    基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。基 金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和守护，基金管制东说念主 和基金托管东说念主应分别守护基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于15年。如弗成妥善保 管，则按关系法例承担处事。    在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金管制东说念主应将相关贵寓送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的着实性、准确性和无缺性。基金托 管东说念主不得将所守护的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应 苦守守秘义务。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    七、争议科罚方式    因托管契约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一科罚，协 商、统一弗成科罚的，应提交位于上海市的上海外洋经济贸易仲裁委员会，按照其 其时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹 力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自无间忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管契约章程的义务，宝贵基金份额抓有东说念主的 正当权益。    托管契约受中国法律（为托管契约之目的，在此不包括香港、澳门至极行政区 和台湾地区法律）统治。    八、托管契约的变更、阻隔与基金财产的计帐    (一)托管契约的变更模范    托管契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的章程有任何禁止。基金托管契约的变更报中国证监会备案。    (二)基金托管契约阻隔出现的情形    (三)基金财产的计帐    (1)基金财产计帐小组：自出现《基金合同》阻隔事由之日起30个处事日内成 立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。    (2)基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管制东说念主、基金托管 东说念主、具有从事证券关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处事主说念主员。    (3)在基金财产计帐过程中，基金管制东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，无间 古道、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管契约章程的义务，宝贵基金份额抓有东说念主 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的正当权益。    (4)基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的守护、清理、 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    基金合同阻隔，应当按法律法例和基金合同的相关章程对基金财产进行计帐。 基金财产计帐模范主要包括：    （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐评释；    （5）聘任司帐师事务所对计帐评释进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律看法书；    （6）将计帐评释报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额 比例进行分派。    计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐评释经具有证券、期货 关系业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐评释报中国证监会备案后5个处事 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐评释登载在指定 网站上，并将计帐评释辅导性公告登载在指定报刊上。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第二十二部分 对基金份额抓有东说念主的服务    基金管制东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东说念主根据基金份额抓有东说念主的需要和阛阓的变化，有权加多、修改这些服 务模样：    (一)基金份额抓有东说念主投资交往阐述服务    登记机构保留基金份额抓有东说念主名册上列明的系数基金份额抓有东说念主的基金投资记 录。    基金管制东说念主直销中心（不包含直销网上交往投资者）应根据在基金管制东说念主直销 中心进行交往的投资东说念主的要求提交成交阐述单。    基金代销机构应根据在其网点进行交往的投资东说念主的要求提交成交阐述单。    (二)基金份额抓有东说念主交往记录查询服务    基金份额抓有东说念主可通过基金管制东说念主的客户服务中心查询历史交往记录。    (三)基金份额抓有东说念主交往对账单服务    基金份额抓有东说念主交往对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单。万家 基金管制有限公司已全面通达了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季度）和短 信账单（月度）两类，均免费发送。    (四)信息订制服务    投资东说念主不错通过本基金管制东说念主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制肯求，基金管制东说念主通过电子邮件或手机短信如期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、寿辰祝贺等。    (五)资讯服务    投资东说念主拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次赢得基金信息询查、账户 信息查询、建议投诉等全面的服务。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 2 号）    客户服务电话：400-888-0800    客户服务传真：021－38909778    基金管制东说念主的互联网地址：www.wjasset.com    基金管制东说念主的电子信箱：callcenter@wjasset.com    投资东说念主也可登录基金管制东说念主网站,在"客户服务"->"网上客服"->"客户留言"栏目 中,径直建议相关本基金的问题和建议。    投资东说念主还不错径直登录基金管制东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募说 明书。    基金管制东说念主网站为投资东说念主提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力求为投资东说念主提供全场所的专科服务。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第二十三部分 其他应暴露事项  序号                    公告事项                    暴露日历       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年中期       评释       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金参加江苏银       行股份有限公司费率优惠行动的公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 2       季度评释       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金参加贵州银       行股份有限公司费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于调节旗下部分基金在交通       银行银行股份有限公司定投起点的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在湘财证券       公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金基金居品贵寓       摘要（更新）       万家基金管制有限公司对于旗下公开召募证券投资基       金更新基金居品贵寓摘要的辅导性公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在国联证券       公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在渤海证券       公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在光大证券       公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 1       季度评释       万家基金管制有限公司旗下基金 2023 年年度评释提       示性公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2023 年年度       评释 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在创金启富       动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增微众银       率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在华福证券       公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2023 年第 4       季度评释       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在国新证券       公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增大贤惠       费率优惠行动的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增光大银       行动销售机构并通达更动、基金定投业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在梗直证券       公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增博时财       率优惠行动的公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2023 年第 3       季度评释       万家基金管制有限公司对于旗下基金在麦高证券通达       申购、更动、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金基金居品贵寓       摘要（更新）       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书更       新(2023 年第 1 号) 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）          第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式    招募说明书存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资者可 在办公时辰查阅；投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复制件或 复印件。对投资者按此种方式所赢得的文献过甚复印件，基金管制东说念主和基金托管东说念主 保证文本的内容与所公告的内容完全一致。    投资者还不错径直登录基金管制东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募说 明书。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第二十五部分 备查文献 的文献    二、存放地点    备查文献存放于基金管制东说念主和/或基金托管东说念主处。    三、查阅方式    投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取 得备查文献的复制件或复印件。                                   万家基金管制有限公司